HIMS volatilidade Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · em 12:37 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 75.0% | -1.1pt | ±8.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 75.9% | +2.2pt | ±11.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 76.4% | +1.9pt | ±14.5% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 93.7% | -1.0pt | ±20.5% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 87.5% | -4.9pt | ±21.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 84.1% | -4.6pt | ±22.4% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 81.8% | -3.3pt | ±26.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 75.9% | -5.8pt | ±29.7% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 76.5% | -6.5pt | ±35.2% |
| May 21, 2027 | 214 | 79.0% | — | ±47.5% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 78.2% | -3.9pt | ±64.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 77.4% | -5.5pt | ±65.9% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.