HIMS volatilidade Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · em 15:35 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 74.7% | -8.0pt | ±3.5% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 63.7% | -8.2pt | ±7.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 67.1% | -5.7pt | ±11.0% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 66.6% | -4.9pt | ±13.2% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 67.3% | -5.0pt | ±15.2% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 67.8% | -4.9pt | ±17.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 68.8% | -5.3pt | ±18.9% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 69.6% | -12.3pt | ±20.7% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 79.3% | -4.7pt | ±29.3% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 78.2% | -8.2pt | ±33.5% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 76.5% | -5.9pt | ±36.8% |
| Feb 19, 2027 | 169 | 75.8% | -6.3pt | ±40.9% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 80.6% | -6.3pt | ±70.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 77.5% | — | ±69.9% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.