HIMS cadeia de opções Hims & Hers Health, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±67.3% (9.36–47.86) · IV ATM 77.9% · P/C open interest 0.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.40 | 18.05 | 564 | 75.6% | 0.91 | 0.0072 | -0.003 | 15 | 1.79 | 2.24 | 2 | 2,229 | 77.8% | -0.11 | 0.0074 | -0.005 | |
| 14.90 | 16.40 | 171 | 77.2% | 0.88 | 0.0085 | -0.004 | 17 | 2.56 | 3.05 | 1,163 | 78.5% | -0.14 | 0.0088 | -0.006 | ||
| 13.55 | 14.65 | 561 | 77.5% | 0.83 | 0.0102 | -0.005 | 20 | 3.90 | 4.55 | 5 | 5,525 | 79.8% | -0.18 | 0.0107 | -0.007 | |
| 11.40 | 13.45 | 116 | 74.4% | 0.79 | 0.0117 | -0.006 | 23 | 5.30 | 5.90 | 485 | 78.4% | -0.23 | 0.0124 | -0.008 | ||
| 11.40 | 13.10 | 963 | 80.8% | 0.76 | 0.0125 | -0.007 | 25 | 6.30 | 7.15 | 25 | 1,640 | 78.6% | -0.26 | 0.0133 | -0.008 | |
| 10.15 | 11.55 | 287 | 78.0% | 0.72 | 0.0135 | -0.008 | 28 | 7.85 | 8.95 | 1 | 366 | 77.7% | -0.30 | 0.0145 | -0.009 | |
| 8.75 | 11.05 | 6 | 4,656 | 75.6% | 0.69 | 0.0140 | -0.009 | 30 | 9.45 | 10.00 | 1,009 | 78.2% | -0.33 | 0.0152 | -0.009 | |
| 8.40 | 10.00 | 2 | 400 | 77.4% | 0.65 | 0.0146 | -0.009 | 33 | 11.40 | 12.15 | 690 | 78.7% | -0.38 | 0.0160 | -0.010 | |
| 7.60 | 9.65 | 6 | 1,344 | 77.2% | 0.63 | 0.0148 | -0.009 | 35 | 12.85 | 13.55 | 1,166 | 78.9% | -0.40 | 0.0164 | -0.010 | |
| 7.70 | 9.20 | 313 | 79.8% | 0.61 | 0.0151 | -0.010 | 37 | 13.40 | 15.10 | 184 | 75.8% | -0.43 | 0.0168 | -0.010 | ||
| 6.75 | 8.20 | 104 | 1,568 | 77.5% | 0.57 | 0.0153 | -0.010 | 40 | 16.50 | 17.50 | 1 | 630 | 79.9% | -0.47 | 0.0172 | -0.010 |
| 6.20 | 7.90 | 1 | 459 | 77.5% | 0.55 | 0.0153 | -0.010 | 42 | 17.85 | 19.05 | 32 | 79.2% | -0.49 | 0.0175 | -0.010 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.