HIMS cadeia de opções Hims & Hers Health, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±65.7% (9.57–46.23) · IV ATM 79.2% · P/C open interest 0.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.15 | 16.95 | 552 | 80.5% | 0.89 | 0.0078 | -0.003 | 15 | 1.57 | 2.04 | 2,203 | 76.7% | -0.11 | 0.0080 | -0.005 | ||
| 13.90 | 15.75 | 168 | 79.5% | 0.86 | 0.0093 | -0.004 | 17 | 2.17 | 2.82 | 1,227 | 76.5% | -0.14 | 0.0096 | -0.006 | ||
| 12.55 | 13.80 | 1 | 572 | 78.4% | 0.82 | 0.0113 | -0.006 | 20 | 3.50 | 4.05 | 14 | 5,486 | 76.8% | -0.19 | 0.0118 | -0.007 |
| 11.00 | 12.45 | 2 | 103 | 77.6% | 0.77 | 0.0129 | -0.007 | 23 | 5.05 | 5.60 | 2 | 536 | 77.6% | -0.24 | 0.0137 | -0.008 |
| 10.60 | 11.55 | 7 | 902 | 79.4% | 0.74 | 0.0138 | -0.008 | 25 | 6.10 | 6.65 | 1,768 | 77.2% | -0.27 | 0.0147 | -0.009 | |
| 9.55 | 10.55 | 336 | 80.1% | 0.69 | 0.0149 | -0.009 | 28 | 7.85 | 8.70 | 488 | 78.4% | -0.32 | 0.0160 | -0.010 | ||
| 8.85 | 9.70 | 7 | 4,841 | 79.0% | 0.67 | 0.0154 | -0.009 | 30 | 9.10 | 9.75 | 5 | 1,022 | 77.3% | -0.35 | 0.0167 | -0.010 |
| 7.95 | 8.90 | 4 | 435 | 79.3% | 0.62 | 0.0160 | -0.010 | 33 | 10.95 | 12.10 | 659 | 78.1% | -0.40 | 0.0175 | -0.010 | |
| 7.45 | 8.35 | 1 | 1,321 | 79.4% | 0.60 | 0.0162 | -0.010 | 35 | 12.20 | 13.30 | 1,177 | 76.5% | -0.43 | 0.0179 | -0.010 | |
| 6.55 | 8.30 | 9 | 391 | 79.5% | 0.57 | 0.0164 | -0.010 | 37 | 13.95 | 15.15 | 179 | 79.5% | -0.45 | 0.0183 | -0.011 | |
| 6.50 | 7.20 | 31 | 1,693 | 80.2% | 0.54 | 0.0165 | -0.010 | 40 | 15.95 | 16.90 | 634 | 76.2% | -0.49 | 0.0187 | -0.011 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.