HIMS volatilità Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:37 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 79.0% | -3.5pt | ±6.7% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 73.5% | -3.4pt | ±10.2% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 72.1% | -3.3pt | ±12.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 91.3% | -3.0pt | ±19.0% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 87.9% | -3.9pt | ±20.7% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 83.9% | -5.2pt | ±21.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 79.2% | -4.3pt | ±25.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 76.7% | -6.4pt | ±29.8% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 73.7% | -4.2pt | ±33.7% |
| May 21, 2027 | 214 | 78.7% | — | ±47.0% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 79.0% | -6.5pt | ±64.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 78.2% | -4.9pt | ±66.6% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.