HIMS volatilità Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:35 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 71.4% | -3.2pt | ±4.3% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 61.8% | -5.1pt | ±8.1% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 67.0% | -3.5pt | ±11.2% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 69.0% | -1.2pt | ±13.9% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 67.0% | +0.9pt | ±15.4% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 68.5% | -2.8pt | ±17.5% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 69.3% | -4.4pt | ±19.2% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 80.0% | -8.1pt | ±29.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 78.7% | -4.5pt | ±34.0% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 75.9% | -6.5pt | ±36.8% |
| Feb 19, 2027 | 169 | 76.7% | -4.4pt | ±41.5% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 77.9% | -3.9pt | ±67.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 77.5% | — | ±69.0% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.