HIMS volatilidad Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 03:35 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 71.4% | -3.2pt | ±4.3% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 61.8% | -5.1pt | ±8.1% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 67.0% | -3.5pt | ±11.2% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 69.0% | -1.2pt | ±13.9% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 67.0% | +0.9pt | ±15.4% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 68.5% | -2.8pt | ±17.5% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 69.3% | -4.4pt | ±19.2% |
| Nov 20, 2026 | 79 | 80.0% | -8.1pt | ±29.7% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 78.7% | -4.5pt | ±33.9% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 75.9% | -6.5pt | ±36.7% |
| Feb 19, 2027 | 170 | 76.7% | -4.4pt | ±41.4% |
| Dec 17, 2027 | 471 | 77.9% | -3.9pt | ±67.0% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 77.5% | — | ±68.9% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.