HIMS volatilidad Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 09:37 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 74.8% | -1.1pt | ±8.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 75.4% | +2.2pt | ±11.8% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 76.4% | +1.9pt | ±14.7% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 93.7% | -1.0pt | ±20.7% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 87.5% | -4.9pt | ±21.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 84.1% | -4.6pt | ±22.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 81.8% | -3.3pt | ±27.0% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 75.9% | -5.8pt | ±29.9% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 76.5% | -6.5pt | ±35.5% |
| May 21, 2027 | 214 | 79.0% | — | ±48.0% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 78.2% | -3.9pt | ±64.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 77.4% | -5.5pt | ±66.5% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.