HIMS Volatilität Hims & Hers Health, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 00:38 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 79.8% | -3.5pt | ±6.7% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 73.1% | -6.1pt | ±10.2% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 73.2% | -6.5pt | ±13.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 92.5% | -7.1pt | ±19.3% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 87.2% | -6.1pt | ±20.6% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 84.6% | -9.3pt | ±22.0% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 79.6% | -5.4pt | ±25.7% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 76.0% | -7.9pt | ±29.6% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 74.2% | -6.7pt | ±34.0% |
| May 21, 2027 | 214 | 78.7% | — | ±47.1% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 79.3% | -7.4pt | ±65.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 78.8% | -5.9pt | ±67.1% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.