GRAB volatilità Grab Holdings Limited
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:35 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 55.7% | — | ±3.2% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 36.8% | +5.1pt | ±4.8% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 43.9% | +1.4pt | ±7.5% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 43.9% | -6.9pt | ±8.9% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 44.8% | -6.8pt | ±10.4% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 45.0% | -5.5pt | ±11.6% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 43.6% | — | ±15.7% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 44.2% | -21.0pt | ±13.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 50.3% | -2.4pt | ±24.6% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 52.0% | -2.4pt | ±32.6% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 51.2% | -0.3pt | ±36.5% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 52.1% | -2.7pt | ±46.9% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 54.1% | -1.3pt | ±48.9% |
Volatility smile — Oct 16, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.