GRAB volatilità Grab Holdings Limited
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:37 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 55.7% | — | ±5.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 51.2% | +10.8pt | ±7.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 59.8% | -1.6pt | ±10.9% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 53.9% | +1.0pt | ±11.6% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 52.0% | -3.4pt | ±12.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 49.8% | +0.6pt | ±13.3% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 49.7% | +7.8pt | ±16.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 48.4% | -4.2pt | ±19.3% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 51.0% | -4.2pt | ±28.8% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 52.1% | -5.2pt | ±34.0% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 53.0% | -1.2pt | ±45.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 53.0% | -0.5pt | ±47.2% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.