GRAB volatilidad Grab Holdings Limited
Cboe delayed options data · a fecha de 15:35 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 49.9% | — | ±2.9% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 38.4% | +8.1pt | ±5.1% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 44.4% | +0.1pt | ±7.6% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 45.1% | -7.1pt | ±9.3% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 46.6% | -5.4pt | ±10.9% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 46.0% | +0.7pt | ±11.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 47.4% | — | ±16.3% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 52.9% | -13.6pt | ±16.0% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 50.1% | -2.7pt | ±24.6% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 47.4% | -3.6pt | ±30.6% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 52.9% | -1.5pt | ±37.8% |
| Dec 17, 2027 | 470 | 52.1% | -3.6pt | ±47.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 53.8% | -2.6pt | ±48.7% |
Sonrisa de volatilidad — Oct 16, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.