GRAB Volatilität Grab Holdings Limited
Cboe delayed options data · Stand 03:37 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 52.7% | — | ±5.7% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 48.4% | +5.3pt | ±7.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 56.6% | -2.0pt | ±10.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 53.2% | -6.2pt | ±11.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 41.7% | -7.9pt | ±10.6% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 41.9% | -5.0pt | ±11.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 40.0% | +13.3pt | ±13.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 46.4% | -4.6pt | ±18.8% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 51.4% | -5.0pt | ±29.2% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 46.3% | -9.2pt | ±30.6% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 52.1% | -2.5pt | ±45.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 54.9% | -2.1pt | ±49.1% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.