GME Volatilität GameStop Corp.
Cboe delayed options data · Stand 21:37 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 67.5% | -7.5pt | ±4.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 69.0% | -18.5pt | ±9.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 64.6% | -15.5pt | ±11.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 61.7% | -9.1pt | ±12.6% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 57.8% | -7.6pt | ±13.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 54.5% | -9.2pt | ±14.0% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 62.8% | -10.3pt | ±20.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 53.6% | -9.7pt | ±21.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 53.2% | -9.5pt | ±27.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 53.4% | — | ±29.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 55.3% | — | ±35.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 51.2% | — | ±38.5% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 53.6% | — | ±45.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 52.8% | — | ±46.5% |
Volatility Smile — Oct 30, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.