GME opsiyon zinciri GameStop Corp.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±39.4% (15.47–35.59) · ATM IV 51.2% · P/C açık pozisyon 0.10
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.80 | 15.70 | 491 | 46.9% | 0.95 | 0.0072 | -0.001 | 13 | 0.2600 | 0.9900 | 749 | 66.0% | -0.06 | 0.0074 | -0.003 | ||
| 10.95 | 14.60 | 473 | 54.7% | 0.92 | 0.0104 | -0.002 | 15 | 0.1800 | 1.27 | 385 | 58.2% | -0.08 | 0.0107 | -0.003 | ||
| 9.90 | 11.70 | 555 | 58.7% | 0.86 | 0.0159 | -0.003 | 18 | 0.1700 | 2.40 | 914 | 54.9% | -0.14 | 0.0165 | -0.005 | ||
| 7.85 | 10.40 | 2 | 2,237 | 52.5% | 0.82 | 0.0195 | -0.004 | 20 | 1.34 | 2.49 | 486 | 54.9% | -0.19 | 0.0204 | -0.006 | |
| 6.05 | 8.95 | 15 | 819 | 53.7% | 0.74 | 0.0240 | -0.006 | 23 | 2.51 | 3.55 | 210 | 53.7% | -0.28 | 0.0253 | -0.007 | |
| 5.80 | 6.70 | 91 | 2,596 | 50.7% | 0.68 | 0.0260 | -0.007 | 25 | 2.52 | 5.10 | 974 | 51.6% | -0.34 | 0.0278 | -0.007 | |
| 4.20 | 7.75 | 5 | 1,146 | 56.9% | 0.63 | 0.0274 | -0.007 | 27 | 4.05 | 6.65 | 111 | 56.4% | -0.39 | 0.0295 | -0.008 | |
| 4.05 | 5.25 | 45 | 21.1K | 54.4% | 0.55 | 0.0282 | -0.008 | 30 | 5.30 | 9.30 | 62 | 57.2% | -0.48 | 0.0309 | -0.008 | |
| 3.30 | 5.20 | 11 | 10.5K | 56.5% | 0.51 | 0.0280 | -0.008 | 32 | 6.80 | 10.50 | 59 | 57.1% | -0.53 | 0.0312 | -0.008 | |
| 2.96 | 4.15 | 622 | 1,627 | 57.2% | 0.45 | 0.0272 | -0.008 | 35 | 8.95 | 13.10 | 61 | 58.9% | -0.59 | 0.0310 | -0.008 | |
| 1.92 | 4.45 | 28 | 902 | 57.9% | 0.41 | 0.0264 | -0.008 | 37 | 11.35 | 14.70 | 21 | 63.7% | -0.63 | 0.0305 | -0.008 | |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.