GME цепочка опционов GameStop Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±47.8% (13.65–38.65) · ATM IV 54.0% · P/C открытого интереса 0.34
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.90 | 14.90 | 1 | 1,462 | 64.8% | 0.91 | 0.0100 | -0.002 | 15 | 0.7500 | 1.82 | 670 | 61.7% | -0.10 | 0.0104 | -0.003 | |
| 9.40 | 12.25 | 558 | 46.7% | 0.85 | 0.0141 | -0.003 | 18 | 1.63 | 2.19 | 2,223 | 57.1% | -0.16 | 0.0149 | -0.004 | ||
| 9.40 | 11.00 | 16 | 18.0K | 55.1% | 0.81 | 0.0168 | -0.004 | 20 | 2.27 | 2.58 | 1 | 890 | 54.4% | -0.20 | 0.0178 | -0.005 |
| 7.45 | 8.60 | 10 | 1,726 | 48.7% | 0.74 | 0.0202 | -0.005 | 23 | 2.91 | 3.95 | 820 | 50.6% | -0.27 | 0.0218 | -0.006 | |
| 7.25 | 8.40 | 119 | 29.9K | 56.0% | 0.70 | 0.0218 | -0.005 | 25 | 4.40 | 4.90 | 5 | 1,451 | 53.6% | -0.32 | 0.0239 | -0.006 |
| 6.45 | 7.10 | 15 | 2,268 | 54.7% | 0.65 | 0.0231 | -0.006 | 27 | 4.55 | 6.90 | 340 | 53.3% | -0.37 | 0.0256 | -0.006 | |
| 5.50 | 5.95 | 129 | 13.9K | 53.9% | 0.59 | 0.0242 | -0.006 | 30 | 7.25 | 8.45 | 143 | 55.6% | -0.45 | 0.0274 | -0.007 | |
| 3.95 | 5.55 | 19 | 12.9K | 50.8% | 0.55 | 0.0245 | -0.006 | 32 | 8.20 | 10.80 | 194 | 58.3% | -0.49 | 0.0282 | -0.007 | |
| 4.40 | 4.60 | 434 | 19.3K | 55.4% | 0.49 | 0.0243 | -0.007 | 35 | 9.40 | 14.00 | 654 | 58.7% | -0.56 | 0.0287 | -0.007 | |
| 2.83 | 4.85 | 11 | 1,865 | 53.7% | 0.46 | 0.0239 | -0.007 | 37 | 11.25 | 15.50 | 1,839 | 60.2% | -0.60 | 0.0288 | -0.007 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.