GME цепочка опционов GameStop Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±47.8% (13.77–38.97) · ATM IV 54.1% · P/C открытого интереса 0.34
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.10 | 13.75 | 1 | 1,462 | 58.0% | 0.91 | 0.0101 | -0.002 | 15 | 0.9600 | 1.22 | 670 | 57.9% | -0.10 | 0.0105 | -0.003 | |
| 10.60 | 12.00 | 558 | 55.4% | 0.85 | 0.0143 | -0.003 | 18 | 1.68 | 2.02 | 2,223 | 56.0% | -0.16 | 0.0151 | -0.004 | ||
| 9.80 | 10.25 | 16 | 18.0K | 54.2% | 0.81 | 0.0169 | -0.004 | 20 | 2.36 | 2.58 | 1 | 890 | 54.6% | -0.20 | 0.0180 | -0.005 |
| 8.10 | 8.60 | 10 | 1,726 | 53.0% | 0.74 | 0.0203 | -0.005 | 23 | 3.60 | 3.80 | 820 | 53.8% | -0.28 | 0.0219 | -0.006 | |
| 7.25 | 7.70 | 119 | 29.9K | 53.4% | 0.69 | 0.0220 | -0.005 | 25 | 4.55 | 4.90 | 5 | 1,451 | 53.9% | -0.33 | 0.0241 | -0.006 |
| 6.35 | 7.00 | 15 | 2,268 | 53.6% | 0.65 | 0.0233 | -0.006 | 27 | 5.75 | 6.10 | 340 | 54.7% | -0.38 | 0.0258 | -0.006 | |
| 5.50 | 5.90 | 119 | 13.9K | 54.2% | 0.58 | 0.0243 | -0.006 | 30 | 7.45 | 8.25 | 143 | 55.2% | -0.45 | 0.0275 | -0.007 | |
| 4.90 | 5.55 | 19 | 12.9K | 55.3% | 0.54 | 0.0245 | -0.006 | 32 | 8.60 | 9.55 | 194 | 54.1% | -0.49 | 0.0282 | -0.007 | |
| 4.30 | 4.55 | 422 | 19.3K | 55.2% | 0.49 | 0.0244 | -0.007 | 35 | 11.25 | 11.85 | 654 | 56.8% | -0.56 | 0.0288 | -0.007 | |
| 3.85 | 4.25 | 11 | 1,865 | 55.9% | 0.45 | 0.0240 | -0.007 | 37 | 12.70 | 13.55 | 1,839 | 57.3% | -0.60 | 0.0290 | -0.007 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.