GME opsiyon zinciri GameStop Corp.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±45.4% (10.46–27.86) · ATM IV 48.5% · P/C açık pozisyon 0.33
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.15 | 10.75 | 34 | 575 | 56.7% | 0.92 | 0.0116 | -0.000 | 10 | 0.5100 | 0.7000 | 1,788 | 55.8% | -0.08 | 0.0120 | -0.002 | |
| 7.80 | 8.55 | 1,140 | 51.0% | 0.86 | 0.0198 | -0.001 | 13 | 1.08 | 1.38 | 1,150 | 51.8% | -0.15 | 0.0209 | -0.003 | ||
| 6.75 | 7.00 | 1 | 2,816 | 49.2% | 0.80 | 0.0253 | -0.002 | 15 | 1.68 | 2.05 | 671 | 50.4% | -0.21 | 0.0270 | -0.003 | |
| 5.05 | 5.55 | 6 | 749 | 48.3% | 0.70 | 0.0317 | -0.003 | 18 | 2.97 | 3.25 | 2,579 | 48.6% | -0.32 | 0.0348 | -0.004 | |
| 4.40 | 4.55 | 132 | 19.8K | 48.3% | 0.63 | 0.0345 | -0.003 | 20 | 4.05 | 4.40 | 897 | 48.7% | -0.40 | 0.0386 | -0.004 | |
| 3.45 | 3.65 | 4 | 1,865 | 49.1% | 0.54 | 0.0361 | -0.004 | 23 | 5.80 | 6.35 | 838 | 47.8% | -0.50 | 0.0419 | -0.004 | |
| 2.90 | 3.05 | 93 | 35.1K | 48.8% | 0.48 | 0.0358 | -0.004 | 25 | 7.35 | 7.85 | 1,223 | 48.9% | -0.57 | 0.0429 | -0.004 | |
| 2.38 | 2.82 | 14 | 1,950 | 49.6% | 0.43 | 0.0351 | -0.004 | 27 | 8.90 | 9.40 | 320 | 49.1% | -0.63 | 0.0434 | -0.004 | |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 21, 2028
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.