GME chuỗi quyền chọn GameStop Corp.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±31.8% (12.97–25.07) · ATM IV 51.1% · P/C open interest 0.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.65 | 10.05 | 17 | 39.8% | 0.96 | 0.0106 | -0.000 | 10 | 0 | 0.6200 | 13 | 65.5% | -0.04 | 0.0108 | -0.002 | ||
| 8.05 | 9.20 | 55.8% | 0.95 | 0.0142 | -0.001 | 11 | 0.0100 | 0.3500 | 26 | 50.3% | -0.06 | 0.0145 | -0.002 | |||
| 7.00 | 8.20 | 46.1% | 0.93 | 0.0190 | -0.001 | 12 | 0.0500 | 0.4800 | 5 | 48.4% | -0.08 | 0.0194 | -0.002 | |||
| 6.05 | 7.50 | 46.3% | 0.90 | 0.0249 | -0.002 | 13 | 0.2300 | 0.6400 | 48.8% | -0.10 | 0.0254 | -0.003 | ||||
| 5.20 | 6.65 | 44.0% | 0.86 | 0.0313 | -0.003 | 14 | 0.4500 | 0.8100 | 48.2% | -0.14 | 0.0322 | -0.004 | ||||
| 4.45 | 6.30 | 5 | 48.7% | 0.82 | 0.0378 | -0.003 | 15 | 0.6500 | 1.14 | 3 | 47.3% | -0.19 | 0.0390 | -0.004 | ||
| 4.00 | 5.20 | 45.9% | 0.77 | 0.0437 | -0.004 | 16 | 0.9100 | 1.47 | 47.2% | -0.24 | 0.0453 | -0.005 | ||||
| 3.50 | 4.85 | 10 | 49.3% | 0.72 | 0.0486 | -0.005 | 17 | 1.34 | 1.88 | 47.8% | -0.29 | 0.0506 | -0.005 | |||
| 3.15 | 3.60 | 4 | 53 | 44.2% | 0.66 | 0.0522 | -0.005 | 18 | 1.65 | 2.49 | 47.9% | -0.35 | 0.0547 | -0.006 | ||
| 2.66 | 3.45 | 3 | 61 | 47.1% | 0.61 | 0.0544 | -0.006 | 19 | 1.94 | 4.05 | 2 | 21 | 55.1% | -0.41 | 0.0575 | -0.006 |
| 2.46 | 2.92 | 14 | 77 | 48.0% | 0.56 | 0.0553 | -0.006 | 20 | 2.70 | 3.60 | 10 | 47.8% | -0.46 | 0.0589 | -0.006 | |
| 2.06 | 2.77 | 11 | 49.5% | 0.51 | 0.0551 | -0.006 | 21 | 3.40 | 4.10 | 47.4% | -0.52 | 0.0593 | -0.006 | |||
| 1.75 | 2.35 | 12 | 77 | 48.9% | 0.46 | 0.0541 | -0.006 | 22 | 4.10 | 5.05 | 50.0% | -0.57 | 0.0588 | -0.006 | ||
| 1.36 | 2.21 | 8 | 5 | 49.2% | 0.42 | 0.0526 | -0.006 | 23 | 4.30 | 6.30 | 50.2% | -0.61 | 0.0578 | -0.006 | ||
| 1.23 | 1.99 | 18 | 38 | 50.4% | 0.38 | 0.0506 | -0.006 | 24 | 5.55 | 6.65 | 51.1% | -0.65 | 0.0564 | -0.006 | ||
| 1.03 | 1.82 | 16 | 96 | 51.0% | 0.35 | 0.0484 | -0.006 | 25 | 6.50 | 7.60 | 54.3% | -0.69 | 0.0545 | -0.006 | ||
| 0.9000 | 1.93 | 8 | 28 | 54.4% | 0.32 | 0.0459 | -0.006 | 26 | 7.35 | 8.50 | 55.6% | -0.73 | 0.0525 | -0.006 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.