SPDR Gold Shares (GLD · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:35 UTC · Valori derivati dall'intera catena (7,630 contratti, 29 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.1% (intervallo 386.28–419.28) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 16.50 @ strike 403 · ATM IV: 24.4%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 362.50 | -10% | 97.9% | 2.1% |
| 382.64 | -5% | 83.6% | 16.4% |
| 402.78 | +0% | 49.0% | 51.0% |
| 422.92 | +5% | 16.4% | 83.6% |
| 443.06 | +10% | 2.9% | 97.1% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | 0 | ±0.2% | 31.5% | 30.2K |
| Sep 03, 2026 | 1 | ±1.1% | 26.1% | 12.3K |
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.7% | 28.5% | 280.0K |
| Sep 08, 2026 | 6 | ±2.2% | 21.4% | 9,767 |
| Sep 09, 2026 | 7 | ±2.5% | 22.4% | 6,055 |
| Sep 10, 2026 | 8 | ±2.7% | 23.1% | 6,070 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±3.0% | 24.2% | 207.4K |
| Sep 14, 2026 | 12 | ±3.3% | 22.5% | 1,281 |
| Sep 15, 2026 | 13 | ±3.5% | 22.9% | 482 |
| Sep 16, 2026 | 14 | ±3.7% | 23.8% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±4.1% | 24.4% | 1.62M |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±4.8% | 23.9% | 47.5K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 430 C · 247.4K445 C · 207.7K450 C · 128.2K550 C · 113.2K425 C · 97.1K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 3 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 33.3% delle volte.
Informazioni SPDR Gold Shares
The SPDR Gold Trust aims to mirror the market price movements of physical gold bullion, after deducting its operational expenses. This pioneering fund was the first gold exchange-traded fund (ETF) to be introduced in the U.S., and also the initial U.S.-listed ETF to be backed by a tangible asset. For a significant number of investors, the combined expenses of purchasing GLD shares on the secondary market and covering the Trust's continuous fees could be lower than the expenditures associated with directly acquiring, safeguarding, and insuring physical gold within a conventional allocated bullion account.
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