F volatilité Ford Motor Company
Cboe delayed options data · au 21:55 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 35.2% | +0.4pt | ±3.2% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 47.8% | +2.7pt | ±6.7% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 42.5% | +0.8pt | ±8.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 41.1% | +1.1pt | ±8.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 39.1% | +0.1pt | ±9.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 31.5% | -0.9pt | ±8.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 35.9% | +0.9pt | ±11.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 33.9% | +2.1pt | ±13.2% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 35.4% | +1.2pt | ±17.9% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 35.5% | -1.0pt | ±22.4% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 35.8% | +1.4pt | ±26.1% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 36.4% | +0.3pt | ±29.5% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 37.0% | -0.3pt | ±31.2% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.