F catena di opzioni Ford Motor Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±29.9% (8.72–16.18) · ATM IV 115.3% · P/C open interest 0.41
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.30 | 7.60 | 4 | 69 | 0.99 | 0.0119 | -0.002 | 7 | 0 | 3.40 | 322.9% | -0.03 | 0.0160 | -0.003 | |||
| 2.84 | 7.10 | 35 | 0.98 | 0.0167 | -0.002 | 7.5 | 0 | 3.40 | 296.9% | -0.04 | 0.0210 | -0.004 | ||||
| 2.35 | 6.60 | 18 | 0.97 | 0.0231 | -0.003 | 8 | 0 | 3.40 | 272.9% | -0.05 | 0.0276 | -0.004 | ||||
| 1.86 | 6.10 | 6 | 0.96 | 0.0320 | -0.004 | 8.5 | 0 | 3.40 | 250.6% | -0.06 | 0.0363 | -0.005 | ||||
| 1.36 | 5.60 | 3 | 0.95 | 0.0440 | -0.004 | 9 | 0 | 3.40 | 229.5% | -0.07 | 0.0477 | -0.005 | ||||
| 0.8700 | 5.10 | 4 | 0.93 | 0.0604 | -0.005 | 9.5 | 0 | 3.40 | 5 | 209.6% | -0.10 | 0.0628 | -0.006 | |||
| 0.3800 | 4.65 | 2 | 4 | 47.2% | 0.90 | 0.0822 | -0.006 | 10 | 0 | 3.45 | 2 | 87 | 192.4% | -0.13 | 0.0826 | -0.007 |
| 0 | 4.40 | 1 | 2 | 63.8% | 0.86 | 0.1106 | -0.007 | 10.5 | 0 | 3.45 | 1 | 24 | 174.0% | -0.17 | 0.1082 | -0.007 |
| 0 | 4.20 | 61 | 84.4% | 0.80 | 0.1457 | -0.008 | 11 | 0 | 3.50 | 29 | 107 | 157.8% | -0.22 | 0.1402 | -0.008 | |
| 0 | 4.00 | 9 | 97.5% | 0.73 | 0.1843 | -0.009 | 11.5 | 0 | 3.55 | 222 | 254 | 141.8% | -0.30 | 0.1761 | -0.009 | |
| 0 | 3.80 | 45 | 649 | 107.3% | 0.63 | 0.2165 | -0.010 | 12 | 0 | 3.65 | 13 | 163 | 127.4% | -0.39 | 0.2083 | -0.009 |
| 0 | 3.70 | 190 | 342 | 118.1% | 0.51 | 0.2287 | -0.010 | 12.5 | 0 | 3.75 | 102 | 129 | 112.6% | -0.50 | 0.2238 | -0.009 |
| 0 | 3.60 | 103 | 310 | 127.2% | 0.41 | 0.2168 | -0.009 | 13 | 0 | 3.90 | 34 | 39 | 98.5% | -0.61 | 0.2156 | -0.009 |
| 0 | 3.50 | 131 | 356 | 135.1% | 0.32 | 0.1902 | -0.009 | 13.5 | 0 | 4.10 | 17 | 84.6% | -0.69 | 0.1910 | -0.009 | |
| 0 | 3.45 | 46 | 84 | 143.5% | 0.25 | 0.1610 | -0.008 | 14 | 0 | 4.30 | 2 | 7 | 68.0% | -0.76 | 0.1621 | -0.008 |
| 0 | 3.45 | 2 | 15 | 152.8% | 0.20 | 0.1348 | -0.007 | 14.5 | 0.1000 | 4.50 | 2 | 48.3% | -0.81 | 0.1355 | -0.007 | |
| 0 | 3.40 | 14 | 38 | 159.7% | 0.17 | 0.1130 | -0.007 | 15 | 0.5700 | 4.80 | 1 | 1 | 39.6% | -0.84 | 0.1132 | -0.007 |
| 0 | 3.40 | 1 | 3 | 167.7% | 0.14 | 0.0954 | -0.007 | 15.5 | 1.05 | 5.30 | 42.6% | -0.87 | 0.0952 | -0.006 | ||
| 0 | 3.40 | 31 | 175.2% | 0.12 | 0.0814 | -0.006 | 16 | 1.54 | 5.80 | 46.2% | -0.89 | 0.0808 | -0.006 | |||
| 0 | 3.40 | 1 | 182.2% | 0.10 | 0.0701 | -0.006 | 16.5 | 2.03 | 6.30 | 49.3% | -0.91 | 0.0693 | -0.005 | |||
| 0 | 3.40 | 188.9% | 0.09 | 0.0610 | -0.005 | 17 | 2.53 | 6.80 | 53.7% | -0.92 | 0.0600 | -0.005 | ||||
| 0 | 3.40 | 195.2% | 0.08 | 0.0535 | -0.005 | 17.5 | 3.00 | 7.30 | 51.9% | -0.93 | 0.0524 | -0.005 | ||||
| 0 | 3.40 | 201.2% | 0.07 | 0.0473 | -0.005 | 18 | 3.50 | 7.75 | -0.94 | 0.0461 | -0.004 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 27, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.