F chuỗi quyền chọn Ford Motor Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±16.8% (11.99–16.83) · ATM IV 35.0% · P/C open interest 0.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.10 | 6.95 | 369 | 0.99 | 0.0061 | 0.000 | 7.85 | 0.0200 | 0.0800 | 68.1K | 56.2% | -0.01 | 0.0084 | -0.001 | |||
| 6.15 | 7.00 | 1 | 12 | 68.4% | 0.99 | 0.0070 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0800 | 2,520 | 52.6% | -0.02 | 0.0093 | -0.001 | |
| 5.05 | 5.65 | 16 | 0.98 | 0.0155 | 0.000 | 9 | 0.0400 | 0.0700 | 43 | 46.0% | -0.03 | 0.0177 | -0.001 | |||
| 4.65 | 4.80 | 33 | 12.0K | 46.0% | 0.96 | 0.0278 | -0.000 | 9.85 | 0.0800 | 0.0900 | 4,540 | 37.5K | 42.1% | -0.05 | 0.0291 | -0.001 |
| 4.50 | 4.65 | 9 | 88 | 44.4% | 0.95 | 0.0304 | -0.000 | 10 | 0.0800 | 0.1000 | 10 | 2,530 | 41.3% | -0.06 | 0.0316 | -0.002 |
| 3.55 | 3.75 | 1 | 20 | 40.0% | 0.91 | 0.0526 | -0.001 | 11 | 0.1600 | 0.1900 | 38 | 4,068 | 38.9% | -0.10 | 0.0528 | -0.002 |
| 2.85 | 3.00 | 1 | 16.5K | 37.9% | 0.85 | 0.0759 | -0.002 | 11.85 | 0.2800 | 0.3100 | 14 | 44.4K | 37.1% | -0.16 | 0.0761 | -0.003 |
| 2.75 | 2.83 | 5 | 457 | 37.0% | 0.83 | 0.0802 | -0.003 | 12 | 0.3100 | 0.3500 | 10 | 2,574 | 37.2% | -0.17 | 0.0805 | -0.003 |
| 2.02 | 2.07 | 19 | 7,886 | 35.5% | 0.73 | 0.1078 | -0.003 | 13 | 0.5600 | 0.6000 | 4,501 | 17.3K | 35.7% | -0.28 | 0.1098 | -0.004 |
| 1.41 | 1.49 | 40 | 3,195 | 35.0% | 0.61 | 0.1276 | -0.004 | 14 | 0.9500 | 0.9900 | 222 | 10.9K | 35.0% | -0.40 | 0.1316 | -0.004 |
| 1.02 | 1.07 | 239 | 56.0K | 34.6% | 0.50 | 0.1334 | -0.004 | 14.85 | 1.40 | 1.44 | 41 | 21.4K | 34.8% | -0.52 | 0.1383 | -0.004 |
| 0.9700 | 1.01 | 229 | 4,265 | 34.8% | 0.48 | 0.1332 | -0.004 | 15 | 1.48 | 1.53 | 1,423 | 34.7% | -0.54 | 0.1382 | -0.004 | |
| 0.6400 | 0.6600 | 181 | 5,181 | 34.7% | 0.36 | 0.1246 | -0.004 | 16 | 2.12 | 2.23 | 393 | 34.7% | -0.66 | 0.1290 | -0.004 | |
| 0.4300 | 0.4800 | 3 | 36.4K | 34.8% | 0.28 | 0.1101 | -0.004 | 16.85 | 2.77 | 2.89 | 1,484 | 34.9% | -0.75 | 0.1130 | -0.003 | |
| 0.4100 | 0.4400 | 127 | 2,489 | 34.8% | 0.26 | 0.1072 | -0.004 | 17 | 2.89 | 3.00 | 12 | 93 | 34.7% | -0.76 | 0.1098 | -0.003 |
| 0.2700 | 0.2900 | 196 | 11.2K | 35.4% | 0.19 | 0.0872 | -0.003 | 18 | 3.70 | 3.90 | 888 | 35.0% | -0.83 | 0.0876 | -0.002 | |
| 0.1800 | 0.2000 | 133 | 592 | 36.3% | 0.14 | 0.0686 | -0.003 | 19 | 4.60 | 5.10 | 7 | 43.2% | -0.89 | 0.0671 | -0.001 | |
| 0.1300 | 0.1500 | 23 | 52.9K | 37.2% | 0.10 | 0.0553 | -0.002 | 19.85 | 5.40 | 5.65 | 72 | 37.3% | -0.92 | 0.0524 | -0.001 | |
| 0.1200 | 0.1500 | 2 | 11.7K | 37.5% | 0.10 | 0.0531 | -0.002 | 20 | 5.55 | 5.80 | 21 | 38.1% | -0.92 | 0.0502 | -0.001 | |
| 0.0800 | 0.1000 | 1,026 | 2,067 | 38.0% | 0.07 | 0.0409 | -0.002 | 21 | 6.50 | 7.10 | 50.9% | -0.95 | 0.0386 | 0.000 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.