F chuỗi quyền chọn Ford Motor Company
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±13.2% (10.58–13.80) · ATM IV 33.9% · Open interest P/C 0.87
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.75 | 6.20 | 24 | 104.8% | 1.00 | 0.0042 | 0.000 | 7 | 0 | 0.0500 | 71 | 58.1% | -0.01 | 0.0104 | -0.001 | ||
| 4.20 | 4.75 | 5 | 365 | 71.3% | 0.99 | 0.0158 | 0.000 | 7.85 | 0.0100 | 0.0200 | 68.1K | 43.7% | -0.03 | 0.0205 | -0.001 | |
| 3.75 | 4.55 | 13 | 0.99 | 0.0192 | -0.000 | 8 | 0.0200 | 0.0500 | 4 | 2,821 | 48.4% | -0.03 | 0.0230 | -0.001 | ||
| 3.10 | 3.55 | 27 | 52.4% | 0.95 | 0.0513 | -0.001 | 9 | 0.0200 | 0.0900 | 4 | 364 | 40.3% | -0.06 | 0.0482 | -0.002 | |
| 2.36 | 2.73 | 3 | 11.5K | 45.4% | 0.89 | 0.0872 | -0.002 | 9.85 | 0.1200 | 0.1400 | 57 | 40.1K | 38.3% | -0.12 | 0.0847 | -0.003 |
| 2.18 | 2.47 | 2 | 188 | 37.6% | 0.88 | 0.0944 | -0.002 | 10 | 0.1100 | 0.1600 | 10 | 3,459 | 36.7% | -0.13 | 0.0927 | -0.003 |
| 1.46 | 1.57 | 41 | 195 | 34.7% | 0.75 | 0.1506 | -0.004 | 11 | 0.3300 | 0.3600 | 128 | 11.6K | 35.6% | -0.25 | 0.1543 | -0.004 |
| 0.9500 | 1.00 | 39 | 16.0K | 33.8% | 0.60 | 0.1924 | -0.004 | 11.85 | 0.5900 | 0.6700 | 8 | 44.1K | 33.5% | -0.41 | 0.1999 | -0.004 |
| 0.8800 | 0.9000 | 61 | 4,871 | 33.5% | 0.58 | 0.1968 | -0.004 | 12 | 0.7000 | 0.7400 | 24 | 4,207 | 34.3% | -0.44 | 0.2051 | -0.004 |
| 0.4700 | 0.4900 | 133 | 18.4K | 33.3% | 0.38 | 0.1941 | -0.004 | 13 | 1.28 | 1.34 | 473 | 16.9K | 33.9% | -0.64 | 0.2069 | -0.004 |
| 0.2300 | 0.2500 | 254 | 11.2K | 33.5% | 0.23 | 0.1517 | -0.003 | 14 | 1.91 | 2.16 | 64 | 12.5K | 30.9% | -0.80 | 0.1627 | -0.003 |
| 0.1300 | 0.1500 | 154 | 52.8K | 34.7% | 0.15 | 0.1111 | -0.003 | 14.85 | 2.68 | 3.05 | 19.7K | 37.0% | -0.89 | 0.1143 | -0.002 | |
| 0.1100 | 0.1400 | 208 | 7,776 | 34.7% | 0.14 | 0.1046 | -0.003 | 15 | 2.84 | 3.10 | 1,370 | 33.8% | -0.90 | 0.1062 | -0.002 | |
| 0.0500 | 0.0800 | 53 | 5,877 | 35.9% | 0.08 | 0.0690 | -0.002 | 16 | 3.75 | 4.05 | 395 | -0.95 | 0.0617 | -0.001 | ||
| 0.0400 | 0.0500 | 33 | 36.0K | 38.0% | 0.05 | 0.0484 | -0.001 | 16.85 | 4.55 | 4.90 | 1,482 | -0.98 | 0.0370 | -0.000 | ||
| 0.0200 | 0.0500 | 3 | 2,219 | 37.1% | 0.05 | 0.0455 | -0.001 | 17 | 4.65 | 5.05 | 81 | -0.98 | 0.0337 | -0.000 | ||
| 0.0200 | 0.0400 | 2 | 11.0K | 41.1% | 0.03 | 0.0305 | -0.001 | 18 | 4.55 | 7.00 | 884 | -0.99 | 0.0180 | 0.000 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.