F catena di opzioni Ford Motor Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±5.1% (13.66–15.13) · ATM IV 17.0% · P/C open interest —
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.35 | 6.60 | 516 | 136.9% | 0.99 | 0.0107 | 0.000 | 9 | 0 | 2.13 | 182.9% | -0.01 | 0.0107 | -0.001 | |||
| 4.80 | 5.35 | 64 | 81.0% | 0.98 | 0.0149 | 0.000 | 9.5 | 0 | 2.14 | 169.3% | -0.02 | 0.0150 | -0.001 | |||
| 4.35 | 6.35 | 409 | 143.5% | 0.97 | 0.0208 | 0.000 | 10 | 0 | 2.14 | 156.0% | -0.03 | 0.0208 | -0.002 | |||
| 3.40 | 4.30 | 2 | 0.96 | 0.0290 | 0.000 | 10.5 | 0 | 2.15 | 143.5% | -0.04 | 0.0291 | -0.002 | ||||
| 3.15 | 5.00 | 2 | 100.2% | 0.95 | 0.0404 | -0.000 | 11 | 0 | 0.3000 | 60.5% | -0.05 | 0.0406 | -0.003 | |||
| 1.98 | 4.95 | 82.2% | 0.93 | 0.0562 | -0.001 | 11.5 | 0 | 2.18 | 120.2% | -0.07 | 0.0566 | -0.003 | ||||
| 1.92 | 4.50 | 88.0% | 0.90 | 0.0777 | -0.002 | 12 | 0 | 2.21 | 109.4% | -0.10 | 0.0783 | -0.004 | ||||
| 1.49 | 4.10 | 82.4% | 0.86 | 0.1060 | -0.003 | 12.5 | 0 | 2.26 | 99.3% | -0.14 | 0.1070 | -0.004 | ||||
| 1.21 | 1.95 | 28.0% | 0.80 | 0.1407 | -0.004 | 13 | 0.0700 | 1.18 | 13 | 60.5% | -0.20 | 0.1423 | -0.005 | |||
| 0.0100 | 1.60 | 0.73 | 0.1786 | -0.005 | 13.5 | 0 | 0.9000 | 41.2% | -0.27 | 0.1811 | -0.006 | |||||
| 0 | 1.63 | 2 | 26.0% | 0.63 | 0.2114 | -0.006 | 14 | 0.4800 | 1.52 | 5 | 58.3% | -0.37 | 0.2152 | -0.006 | ||
| 0 | 0.7200 | 11 | 17.4% | 0.52 | 0.2283 | -0.006 | 14.5 | 0 | 0.7500 | 16.7% | -0.49 | 0.2335 | -0.007 | |||
| 0.2000 | 0.6500 | 2 | 30.0% | 0.41 | 0.2231 | -0.006 | 15 | 0 | 3.10 | 58.5% | -0.60 | 0.2300 | -0.006 | |||
| 0 | 1.60 | 12 | 56.4% | 0.31 | 0.2000 | -0.006 | 15.5 | 0 | 3.45 | 51.5% | -0.70 | 0.2082 | -0.006 | |||
| 0.1000 | 0.2300 | 1 | 29.7% | 0.23 | 0.1686 | -0.005 | 16 | 0 | 3.85 | 43.3% | -0.78 | 0.1779 | -0.005 | |||
| 0 | 2.28 | 87.6% | 0.18 | 0.1372 | -0.005 | 16.5 | 0.6100 | 4.30 | 51.3% | -0.84 | 0.1470 | -0.004 | ||||
| 0 | 1.12 | 64.6% | 0.13 | 0.1097 | -0.004 | 17 | 2.01 | 4.75 | 80.2% | -0.89 | 0.1193 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.1000 | 32.9% | 0.10 | 0.0873 | -0.003 | 17.5 | 1.21 | 5.20 | 44.9% | -0.92 | 0.0951 | -0.002 | ||||
| 0 | 2.18 | 103.7% | 0.08 | 0.0695 | -0.003 | 18 | 2.66 | 4.80 | 51.6% | -0.95 | 0.0811 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.16 | 108.7% | 0.06 | 0.0556 | -0.003 | 18.5 | 3.70 | 6.20 | 101.1% | -0.97 | 0.0754 | -0.000 | ||||
| 0 | 2.15 | 113.6% | 0.05 | 0.0448 | -0.002 | 19 | 4.25 | 6.70 | 107.6% | -0.98 | 0.0550 | -0.001 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 23, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.