F catena di opzioni Ford Motor Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±29.5% (8.78–16.12) · ATM IV 141.0% · P/C open interest 0.59
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.30 | 7.60 | 1 | 15 | 0.98 | 0.0127 | -0.003 | 7 | 0 | 3.40 | 400.8% | -0.03 | 0.0162 | -0.005 | |||
| 2.84 | 7.10 | 48 | 0.98 | 0.0170 | -0.004 | 7.5 | 0 | 3.40 | 368.5% | -0.04 | 0.0211 | -0.006 | ||||
| 2.35 | 6.60 | 9 | 0.97 | 0.0229 | -0.004 | 8 | 0 | 3.40 | 338.6% | -0.04 | 0.0275 | -0.006 | ||||
| 1.85 | 6.10 | 8 | 0.96 | 0.0307 | -0.005 | 8.5 | 0 | 3.40 | 310.8% | -0.06 | 0.0360 | -0.007 | ||||
| 1.36 | 5.60 | 4 | 0.95 | 0.0415 | -0.006 | 9 | 0 | 3.40 | 284.7% | -0.07 | 0.0473 | -0.008 | ||||
| 0.8600 | 5.10 | 1 | 0.93 | 0.0562 | -0.007 | 9.5 | 0 | 3.40 | 259.9% | -0.09 | 0.0625 | -0.009 | ||||
| 0.3700 | 4.65 | 1 | 207 | 51.8% | 0.90 | 0.0766 | -0.008 | 10 | 0 | 3.40 | 33 | 236.2% | -0.12 | 0.0829 | -0.009 | |
| 0 | 4.40 | 1 | 19 | 77.0% | 0.87 | 0.1048 | -0.010 | 10.5 | 0 | 3.45 | 5 | 72 | 215.6% | -0.16 | 0.1102 | -0.010 |
| 0 | 4.20 | 2 | 20 | 103.8% | 0.82 | 0.1429 | -0.011 | 11 | 0 | 3.45 | 42 | 350 | 193.3% | -0.21 | 0.1461 | -0.011 |
| 0 | 4.00 | 1 | 120.7% | 0.75 | 0.1909 | -0.012 | 11.5 | 0 | 3.50 | 65 | 446 | 173.5% | -0.29 | 0.1895 | -0.012 | |
| 0 | 3.80 | 9 | 211 | 133.2% | 0.65 | 0.2382 | -0.013 | 12 | 0 | 3.60 | 85 | 580 | 155.6% | -0.39 | 0.2308 | -0.013 |
| 0 | 3.65 | 72 | 808 | 144.8% | 0.52 | 0.2612 | -0.013 | 12.5 | 0 | 3.70 | 35 | 831 | 137.2% | -0.51 | 0.2489 | -0.013 |
| 0 | 3.55 | 158 | 837 | 156.3% | 0.40 | 0.2444 | -0.013 | 13 | 0 | 3.85 | 11 | 71 | 119.7% | -0.62 | 0.2324 | -0.012 |
| 0 | 3.50 | 175 | 949 | 168.2% | 0.30 | 0.2066 | -0.012 | 13.5 | 0 | 4.05 | 48 | 102.3% | -0.71 | 0.1976 | -0.012 | |
| 0 | 3.45 | 48 | 1,027 | 178.8% | 0.24 | 0.1685 | -0.011 | 14 | 0 | 4.25 | 1 | 157 | 81.4% | -0.77 | 0.1625 | -0.011 |
| 0 | 3.45 | 23 | 100 | 190.3% | 0.19 | 0.1373 | -0.011 | 14.5 | 0.0800 | 4.50 | 13 | 57.7% | -0.82 | 0.1333 | -0.010 | |
| 0 | 3.40 | 16 | 129 | 199.0% | 0.16 | 0.1132 | -0.010 | 15 | 0.5500 | 4.80 | 45.8% | -0.85 | 0.1104 | -0.009 | ||
| 0 | 3.40 | 4 | 6 | 208.9% | 0.13 | 0.0948 | -0.010 | 15.5 | 1.04 | 5.30 | 50.6% | -0.87 | 0.0927 | -0.009 | ||
| 0 | 3.40 | 2 | 218.2% | 0.11 | 0.0804 | -0.009 | 16 | 1.53 | 5.80 | 54.8% | -0.89 | 0.0789 | -0.008 | |||
| 0 | 3.40 | 227.0% | 0.10 | 0.0692 | -0.009 | 16.5 | 2.03 | 6.30 | 60.4% | -0.90 | 0.0680 | -0.008 | ||||
| 0 | 3.40 | 235.3% | 0.09 | 0.0603 | -0.008 | 17 | 2.53 | 6.80 | 65.8% | -0.91 | 0.0592 | -0.007 | ||||
| 0 | 3.40 | 243.2% | 0.08 | 0.0530 | -0.008 | 17.5 | 3.00 | 7.25 | -0.92 | 0.0522 | -0.007 | |||||
| 0 | 3.40 | 1 | 250.7% | 0.07 | 0.0471 | -0.008 | 18 | 3.50 | 7.75 | -0.93 | 0.0464 | -0.007 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 13, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.