F Optionskette Ford Motor Company
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±29.5% (8.58–15.77) · ATM IV 36.4% · P/C Open Interest 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.15 | 5.60 | 274 | 50.3% | 0.95 | 0.0280 | -0.000 | 7 | 0.1400 | 0.2500 | 1 | 3,676 | 41.3% | -0.08 | 0.0274 | -0.001 | |
| 2.86 | 3.20 | 2 | 3,601 | 39.8% | 0.77 | 0.0680 | -0.001 | 10 | 0.8200 | 0.8700 | 11 | 17.6K | 37.4% | -0.25 | 0.0689 | -0.002 |
| 1.85 | 1.93 | 10 | 9,682 | 36.5% | 0.60 | 0.0872 | -0.002 | 12 | 1.64 | 1.77 | 11.6K | 36.2% | -0.41 | 0.0879 | -0.002 | |
| 0.9100 | 0.9600 | 37 | 10.6K | 36.2% | 0.37 | 0.0848 | -0.002 | 15 | 3.55 | 3.75 | 2,123 | 36.2% | -0.65 | 0.0876 | -0.002 | |
| 0.5800 | 0.6300 | 160 | 12.3K | 36.9% | 0.27 | 0.0719 | -0.002 | 17 | 5.15 | 5.40 | 472 | 37.1% | -0.77 | 0.0786 | -0.001 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Dec 17, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.