F цепочка опционов Ford Motor Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±26.1% (9.00–15.36) · ATM IV 35.8% · P/C открытого интереса 3.23
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.20 | 4.65 | 146 | 45.5% | 0.92 | 0.0386 | -0.001 | 8 | 0.1900 | 0.2900 | 11.4K | 39.6% | -0.10 | 0.0400 | -0.001 | ||
| 2.73 | 2.86 | 175 | 107 | 37.4% | 0.78 | 0.0744 | -0.002 | 10 | 0.6600 | 0.7000 | 11 | 7,216 | 37.0% | -0.24 | 0.0753 | -0.002 |
| 1.62 | 1.71 | 5 | 1,033 | 35.7% | 0.59 | 0.0990 | -0.002 | 12 | 1.49 | 1.54 | 9 | 12.7K | 35.8% | -0.42 | 0.0995 | -0.002 |
| 0.6900 | 0.7500 | 4 | 1,289 | 35.6% | 0.33 | 0.0921 | -0.002 | 15 | 2.94 | 3.60 | 1 | 380 | 29.8% | -0.68 | 0.0938 | -0.002 |
| 0.3600 | 0.4400 | 4 | 1,061 | 35.5% | 0.22 | 0.0731 | -0.002 | 17 | 5.00 | 5.25 | 2 | 35.3% | -0.81 | 0.0810 | -0.001 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.