F catena di opzioni Ford Motor Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±26.4% (8.91–15.29) · ATM IV 36.1% · P/C open interest 3.18
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.90 | 4.45 | 146 | 35.8% | 0.92 | 0.0417 | -0.001 | 8 | 0.2200 | 0.3200 | 11.4K | 40.5% | -0.11 | 0.0415 | -0.001 | ||
| 2.66 | 2.74 | 44 | 282 | 37.0% | 0.77 | 0.0767 | -0.002 | 10 | 0.6600 | 0.7600 | 5 | 7,227 | 37.1% | -0.25 | 0.0770 | -0.002 |
| 1.55 | 1.71 | 4 | 1,031 | 36.5% | 0.58 | 0.0998 | -0.002 | 12 | 1.54 | 1.58 | 51 | 12.7K | 35.8% | -0.43 | 0.1000 | -0.002 |
| 0.6600 | 0.7700 | 15 | 1,287 | 36.4% | 0.32 | 0.0912 | -0.002 | 15 | 3.45 | 3.70 | 380 | 36.0% | -0.69 | 0.0924 | -0.002 | |
| 0.3800 | 0.4200 | 10 | 1,064 | 36.4% | 0.21 | 0.0718 | -0.002 | 17 | 5.10 | 5.50 | 2 | 38.5% | -0.81 | 0.0782 | -0.001 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 17, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.