ET biến động Energy Transfer LP
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.20.5%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.19.1%
HV6017.6%
Chênh lệch IV − HV20
+1.4pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
6
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
30/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 21:53 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 25.3% | +0.4pt | ±1.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 20.0% | +0.4pt | ±2.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 23.5% | +0.2pt | ±4.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 21.6% | +1.0pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 20.4% | +3.2pt | ±5.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 20.8% | +2.6pt | ±5.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 20.2% | +1.0pt | ±6.6% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 20.2% | +2.2pt | ±8.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 20.4% | +1.8pt | ±10.6% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 19.8% | +2.8pt | ±11.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 19.6% | +2.1pt | ±12.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 20.3% | +2.0pt | ±15.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 20.9% | +1.5pt | ±17.9% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20