ET Volatilität Energy Transfer LP
Cboe delayed options data · Stand 21:53 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 25.3% | +0.4pt | ±1.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 20.0% | +0.4pt | ±2.7% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 23.5% | +0.2pt | ±4.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 21.6% | +1.0pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 20.4% | +3.2pt | ±5.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 20.8% | +2.6pt | ±5.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 20.2% | +1.0pt | ±6.6% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 20.2% | +2.2pt | ±8.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 20.4% | +1.8pt | ±10.6% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 19.8% | +2.8pt | ±11.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 19.6% | +2.1pt | ±12.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 20.3% | +2.0pt | ±15.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 20.9% | +1.5pt | ±17.9% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.