EQIX volatilità Equinix, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:53 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 36.2% | +4.8pt | ±8.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 32.8% | +3.8pt | ±10.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 30.7% | +3.9pt | ±12.0% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 31.5% | +3.5pt | ±14.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 31.4% | +3.7pt | ±16.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 31.0% | +3.7pt | ±19.8% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 31.0% | +3.7pt | ±23.1% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.