EQIX volatilità Equinix, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:37 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | 35.6% | +3.3pt | ±8.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 32.3% | +3.4pt | ±10.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 30.9% | +3.6pt | ±12.2% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 31.3% | +3.1pt | ±14.5% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 31.4% | +3.5pt | ±16.1% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 31.1% | +3.8pt | ±20.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 30.9% | +3.6pt | ±23.1% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.