Constellation Energy Corporation (CEG)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 00:33 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,808 contrats, 19 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (4 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (15 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±6.9% (fourchette 265.35–304.75) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 19.70 @ strike 285 · ATM IV: 42.4%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 256.55 | -10% | 88.2% | 11.8% |
| 270.80 | -5% | 71.0% | 29.0% |
| 285.05 | -0% | 48.3% | 51.7% |
| 299.31 | +5% | 27.1% | 72.9% |
| 313.56 | +10% | 12.5% | 87.5% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.1% | 49.5% | 8,815 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±4.6% | 38.6% | 2,920 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.9% | 42.4% | 52.7K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±7.9% | 39.9% | 1,949 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.8% | 39.0% | 1,067 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.8% | 39.2% | 274 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±10.9% | 39.3% | 3,695 |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±11.9% | 40.3% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±16.2% | 43.6% | 26.0K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±18.6% | 43.0% | 18.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±20.6% | 42.4% | 40.6K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±23.2% | 42.6% | 1,878 |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 260 P · 5,033300 C · 3,878280 C · 3,802250 P · 3,668320 C · 3,258
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 6.2% · médiane 3.9% (19 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Constellation Energy Corporation
Constellation Energy Corporation operates as a U.S.-based firm dedicated to producing and distributing electricity. Its activities are organized across five primary geographical segments: the Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT, and various other power markets. In addition to electrical power, the company supplies natural gas, sustainable energy solutions, and an array of associated energy products and services. Possessing a significant generation capability of 32,400 megawatts, its power portfolio incorporates diverse sources such as nuclear, wind, solar, natural gas, and hydroelectric facilities. The company serves a wide spectrum of clients, including utility distributors, local government bodies, cooperatives, along with commercial, industrial, public sector, and household consumers. Founded in 2021, its corporate headquarters are situated in Baltimore, Maryland. Constellation Energy Corporation previously operated as a subsidiary of Exelon Corporation.
Services aux collectivités · Independent Power Producers · NASDAQ · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — Services aux collectivités
OKLO · IV 70.5%VST · IV 40.5%NEE · IV 20.5%D · IV 17.5%DUK · IV 16.8%SO · IV 16.3%