CEG opsiyon zinciri Constellation Energy Corporation
Cboe delayed options data · itibarıyla Oct 19, 21:53 UTC
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±20.6% (209.24–317.74) · ATM IV 44.7% · P/C açık pozisyon 0.96
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 128.20 | 132.10 | 45.4% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 135 | 0 | 2.70 | 5 | 69.2% | -0.01 | 0.0003 | -0.009 | |||
| 123.50 | 127.20 | 48.5% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 140 | 0 | 3.70 | 13 | 70.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.011 | |||
| 118.70 | 122.30 | 48.0% | 0.98 | 0.0005 | 0.000 | 145 | 0 | 3.60 | 66.6% | -0.02 | 0.0005 | -0.013 | ||||
| 113.80 | 117.50 | 1 | 47.1% | 0.98 | 0.0006 | -0.001 | 150 | 0 | 3.70 | 1 | 63.8% | -0.02 | 0.0006 | -0.015 | ||
| 109.00 | 112.80 | 47.6% | 0.98 | 0.0007 | -0.004 | 155 | 0 | 3.30 | 59.2% | -0.03 | 0.0007 | -0.018 | ||||
| 104.40 | 108.10 | 1 | 48.6% | 0.97 | 0.0009 | -0.008 | 160 | 0 | 3.00 | 11 | 55.2% | -0.03 | 0.0009 | -0.021 | ||
| 99.70 | 103.40 | 5 | 48.2% | 0.96 | 0.0010 | -0.012 | 165 | 0.1500 | 1.90 | 12 | 48.5% | -0.04 | 0.0010 | -0.025 | ||
| 95.10 | 98.70 | 47.9% | 0.96 | 0.0012 | -0.016 | 170 | 0.8000 | 1.80 | 3 | 25 | 48.1% | -0.04 | 0.0012 | -0.029 | ||
| 90.50 | 94.10 | 47.6% | 0.95 | 0.0014 | -0.021 | 175 | 0.7500 | 2.15 | 9 | 24 | 46.6% | -0.05 | 0.0014 | -0.033 | ||
| 86.20 | 89.60 | 48.0% | 0.94 | 0.0016 | -0.026 | 180 | 0.4000 | 2.90 | 79 | 45.3% | -0.06 | 0.0017 | -0.037 | |||
| 81.50 | 85.10 | 2 | 46.9% | 0.93 | 0.0019 | -0.031 | 185 | 1.20 | 4.00 | 77 | 47.7% | -0.07 | 0.0019 | -0.042 | ||
| 77.20 | 80.80 | 1 | 3 | 47.0% | 0.91 | 0.0022 | -0.037 | 190 | 1.10 | 4.30 | 26 | 45.4% | -0.09 | 0.0022 | -0.047 | |
| 72.70 | 76.50 | 46.3% | 0.90 | 0.0024 | -0.043 | 195 | 2.40 | 5.10 | 98 | 46.9% | -0.10 | 0.0025 | -0.052 | |||
| 69.00 | 72.50 | 2 | 47.2% | 0.88 | 0.0027 | -0.048 | 200 | 3.20 | 6.00 | 15 | 97 | 47.0% | -0.12 | 0.0028 | -0.057 | |
| 60.70 | 64.50 | 12 | 46.4% | 0.85 | 0.0033 | -0.060 | 210 | 4.80 | 7.60 | 6 | 128 | 45.8% | -0.15 | 0.0034 | -0.068 | |
| 53.10 | 57.00 | 12 | 45.9% | 0.81 | 0.0039 | -0.072 | 220 | 6.60 | 10.50 | 8 | 150 | 45.6% | -0.20 | 0.0040 | -0.079 | |
| 46.50 | 50.00 | 26 | 46.0% | 0.76 | 0.0045 | -0.083 | 230 | 9.40 | 13.80 | 186 | 45.6% | -0.25 | 0.0046 | -0.089 | ||
| 39.60 | 43.20 | 30 | 44.9% | 0.71 | 0.0050 | -0.092 | 240 | 12.90 | 17.10 | 2 | 75 | 45.2% | -0.30 | 0.0051 | -0.098 | |
| 34.50 | 37.50 | 22 | 45.4% | 0.65 | 0.0054 | -0.099 | 250 | 17.40 | 20.20 | 5 | 372 | 44.5% | -0.36 | 0.0055 | -0.104 | |
| 29.70 | 31.60 | 6 | 90 | 45.0% | 0.59 | 0.0056 | -0.105 | 260 | 22.20 | 25.00 | 2 | 84 | 44.5% | -0.41 | 0.0058 | -0.109 |
| 25.00 | 27.40 | 6 | 68 | 45.1% | 0.54 | 0.0058 | -0.108 | 270 | 27.90 | 30.70 | 84 | 44.9% | -0.47 | 0.0060 | -0.112 | |
| 20.60 | 23.50 | 2 | 67 | 44.9% | 0.48 | 0.0058 | -0.108 | 280 | 33.60 | 37.10 | 243 | 45.0% | -0.53 | 0.0060 | -0.112 | |
| 17.90 | 20.60 | 1 | 94 | 46.0% | 0.43 | 0.0057 | -0.107 | 290 | 40.30 | 43.80 | 59 | 45.4% | -0.59 | 0.0060 | -0.110 | |
| 15.00 | 17.90 | 4 | 124 | 46.4% | 0.38 | 0.0055 | -0.105 | 300 | 47.40 | 50.70 | 43 | 45.4% | -0.64 | 0.0058 | -0.107 | |
| 11.00 | 15.00 | 2 | 282 | 44.9% | 0.33 | 0.0052 | -0.101 | 310 | 54.80 | 57.60 | 125 | 44.8% | -0.69 | 0.0056 | -0.102 | |
| 9.00 | 12.90 | 70 | 45.2% | 0.29 | 0.0049 | -0.096 | 320 | 63.00 | 65.90 | 8 | 45.6% | -0.73 | 0.0053 | -0.096 | ||
| 7.70 | 11.40 | 775 | 46.1% | 0.26 | 0.0046 | -0.090 | 330 | 70.70 | 74.70 | 10 | 45.7% | -0.77 | 0.0049 | -0.089 | ||
| 6.00 | 9.90 | 60 | 46.2% | 0.22 | 0.0042 | -0.084 | 340 | 79.60 | 83.50 | 46.6% | -0.81 | 0.0046 | -0.082 | |||
| 4.60 | 9.00 | 50 | 46.7% | 0.19 | 0.0039 | -0.078 | 350 | 88.40 | 92.10 | 46.5% | -0.84 | 0.0042 | -0.074 | |||
| 4.00 | 7.30 | 66 | 46.7% | 0.17 | 0.0035 | -0.072 | 360 | 97.60 | 101.60 | 47.6% | -0.86 | 0.0039 | -0.068 | |||
| 2.60 | 6.10 | 58 | 45.8% | 0.15 | 0.0032 | -0.066 | 370 | 106.60 | 110.70 | 47.4% | -0.89 | 0.0036 | -0.061 | |||
| 1.75 | 6.20 | 23 | 47.1% | 0.13 | 0.0029 | -0.060 | 380 | 116.30 | 120.10 | 48.3% | -0.91 | 0.0034 | -0.055 | |||
| 1.10 | 5.60 | 85 | 47.4% | 0.11 | 0.0026 | -0.055 | 390 | 125.90 | 129.80 | 49.3% | -0.93 | 0.0032 | -0.051 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Feb 19, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.
call'larput'lar