CCJ volatilidade Cameco Corporation
Cboe delayed options data · em 15:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 55.8% | -2.5pt | ±2.6% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 41.9% | -2.2pt | ±5.0% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 43.6% | -4.7pt | ±7.1% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 45.4% | -2.3pt | ±9.0% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 45.7% | -2.4pt | ±10.3% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 43.3% | -2.2pt | ±10.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 45.3% | -1.3pt | ±12.5% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 45.8% | — | ±13.6% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 48.8% | -0.4pt | ±20.8% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 47.9% | -0.5pt | ±23.1% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 48.3% | -0.8pt | ±28.1% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 48.5% | -1.0pt | ±34.0% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 48.3% | -1.3pt | ±44.4% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.