CCJ chuỗi quyền chọn Cameco Corporation
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±28.5% (68.93–123.83) · ATM IV 48.9% · P/C open interest 1.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 46.40 | 49.20 | 52 | 40.8% | 0.98 | 0.0016 | 0.000 | 50 | 0.1800 | 0.4900 | 5 | 50.7% | -0.02 | 0.0016 | -0.005 | ||
| 41.75 | 44.45 | 42.4% | 0.96 | 0.0024 | 0.000 | 55 | 0.4600 | 0.7900 | 33 | 50.1% | -0.04 | 0.0024 | -0.007 | |||
| 37.25 | 40.00 | 1 | 44.3% | 0.94 | 0.0034 | -0.003 | 60 | 0.8400 | 1.47 | 117 | 50.5% | -0.06 | 0.0035 | -0.010 | ||
| 33.15 | 35.90 | 1 | 46.8% | 0.91 | 0.0047 | -0.007 | 65 | 1.48 | 1.96 | 12 | 49.1% | -0.09 | 0.0048 | -0.014 | ||
| 28.90 | 32.05 | 3 | 6 | 46.6% | 0.88 | 0.0060 | -0.012 | 70 | 2.27 | 2.77 | 34 | 48.1% | -0.13 | 0.0062 | -0.018 | |
| 25.50 | 28.05 | 31 | 46.9% | 0.83 | 0.0074 | -0.016 | 75 | 2.70 | 4.95 | 3 | 168 | 48.7% | -0.17 | 0.0076 | -0.021 | |
| 22.80 | 24.85 | 20 | 9 | 49.1% | 0.79 | 0.0087 | -0.021 | 80 | 4.95 | 5.70 | 5 | 74 | 48.5% | -0.22 | 0.0090 | -0.025 |
| 19.30 | 21.05 | 37 | 46.6% | 0.73 | 0.0099 | -0.024 | 85 | 6.20 | 7.60 | 7 | 540 | 47.4% | -0.28 | 0.0102 | -0.028 | |
| 16.60 | 18.20 | 4 | 93 | 46.7% | 0.67 | 0.0108 | -0.028 | 90 | 8.70 | 9.20 | 6 | 121 | 47.0% | -0.34 | 0.0112 | -0.030 |
| 14.35 | 16.95 | 34 | 43 | 49.4% | 0.62 | 0.0114 | -0.030 | 95 | 11.25 | 12.35 | 6 | 59 | 48.5% | -0.40 | 0.0119 | -0.032 |
| 12.05 | 14.60 | 3 | 212 | 48.8% | 0.56 | 0.0117 | -0.031 | 100 | 13.75 | 14.50 | 92 | 46.9% | -0.46 | 0.0123 | -0.033 | |
| 10.30 | 11.80 | 206 | 47.5% | 0.51 | 0.0118 | -0.032 | 105 | 15.90 | 19.20 | 6 | 20 | 48.2% | -0.51 | 0.0125 | -0.033 | |
| 8.95 | 9.90 | 55 | 47.6% | 0.45 | 0.0117 | -0.032 | 110 | 20.10 | 21.75 | 30 | 48.4% | -0.57 | 0.0124 | -0.032 | ||
| 7.40 | 9.05 | 67 | 48.5% | 0.40 | 0.0114 | -0.032 | 115 | 23.75 | 25.30 | 16 | 48.6% | -0.62 | 0.0122 | -0.031 | ||
| 6.40 | 7.35 | 1 | 50 | 48.1% | 0.36 | 0.0110 | -0.031 | 120 | 27.55 | 29.25 | 1 | 49.1% | -0.67 | 0.0119 | -0.030 | |
| 5.25 | 6.65 | 64 | 48.6% | 0.32 | 0.0104 | -0.030 | 125 | 31.75 | 33.40 | 5 | 50.1% | -0.71 | 0.0115 | -0.028 | ||
| 4.55 | 5.55 | 58 | 48.7% | 0.28 | 0.0098 | -0.028 | 130 | 35.10 | 37.60 | 48.6% | -0.76 | 0.0111 | -0.026 | |||
| 3.80 | 4.70 | 4 | 9 | 48.6% | 0.25 | 0.0092 | -0.027 | 135 | 39.85 | 42.05 | 50.3% | -0.79 | 0.0106 | -0.024 | ||
| 3.15 | 4.20 | 48 | 49.0% | 0.22 | 0.0085 | -0.025 | 140 | 44.10 | 46.45 | 50.0% | -0.83 | 0.0101 | -0.022 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.