CCJ opsiyon zinciri Cameco Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±45.4% (52.58–140.18) · ATM IV 49.6% · P/C açık pozisyon 0.57
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.00 | 52.50 | 1 | 164 | 44.2% | 0.95 | 0.0022 | -0.001 | 50 | 1.71 | 2.43 | 185 | 50.2% | -0.06 | 0.0023 | -0.007 | |
| 46.10 | 49.50 | 50 | 47.5% | 0.92 | 0.0028 | -0.003 | 55 | 2.71 | 3.15 | 35 | 49.6% | -0.09 | 0.0029 | -0.009 | ||
| 43.35 | 45.70 | 113 | 49.3% | 0.90 | 0.0034 | -0.005 | 60 | 3.60 | 4.85 | 1 | 165 | 50.3% | -0.11 | 0.0036 | -0.010 | |
| 39.10 | 42.35 | 1 | 108 | 47.5% | 0.87 | 0.0040 | -0.007 | 65 | 4.70 | 6.35 | 139 | 49.9% | -0.14 | 0.0042 | -0.012 | |
| 35.80 | 39.50 | 409 | 48.0% | 0.84 | 0.0046 | -0.009 | 70 | 5.70 | 7.15 | 399 | 47.4% | -0.18 | 0.0048 | -0.014 | ||
| 33.30 | 36.05 | 2 | 94 | 48.0% | 0.81 | 0.0051 | -0.011 | 75 | 7.10 | 9.90 | 12 | 521 | 48.4% | -0.21 | 0.0054 | -0.015 |
| 30.60 | 33.45 | 480 | 48.3% | 0.78 | 0.0056 | -0.013 | 80 | 10.00 | 11.55 | 1 | 1,177 | 49.1% | -0.24 | 0.0060 | -0.017 | |
| 28.50 | 30.00 | 765 | 47.7% | 0.74 | 0.0060 | -0.015 | 85 | 12.05 | 13.25 | 707 | 48.1% | -0.28 | 0.0065 | -0.018 | ||
| 26.00 | 28.95 | 7 | 544 | 49.2% | 0.71 | 0.0064 | -0.016 | 90 | 14.05 | 15.70 | 1 | 715 | 47.6% | -0.32 | 0.0070 | -0.019 |
| 24.10 | 26.30 | 19 | 228 | 48.9% | 0.68 | 0.0066 | -0.017 | 95 | 17.70 | 19.50 | 10 | 334 | 50.2% | -0.35 | 0.0074 | -0.020 |
| 22.55 | 23.40 | 5 | 532 | 48.4% | 0.64 | 0.0069 | -0.018 | 100 | 20.50 | 21.10 | 2 | 448 | 48.7% | -0.39 | 0.0077 | -0.021 |
| 20.30 | 22.20 | 2 | 383 | 48.7% | 0.61 | 0.0071 | -0.019 | 105 | 23.00 | 24.40 | 90 | 85 | 48.4% | -0.43 | 0.0080 | -0.021 |
| 18.35 | 19.90 | 2 | 515 | 47.7% | 0.58 | 0.0072 | -0.019 | 110 | 26.10 | 27.85 | 401 | 48.6% | -0.47 | 0.0083 | -0.021 | |
| 16.95 | 18.55 | 112 | 48.1% | 0.55 | 0.0073 | -0.020 | 115 | 29.35 | 31.30 | 1 | 424 | 48.7% | -0.50 | 0.0084 | -0.022 | |
| 14.90 | 17.45 | 1,941 | 47.8% | 0.52 | 0.0073 | -0.020 | 120 | 33.40 | 34.95 | 44 | 49.5% | -0.54 | 0.0086 | -0.022 | ||
| 14.30 | 15.70 | 446 | 48.1% | 0.49 | 0.0073 | -0.020 | 125 | 37.00 | 38.65 | 38 | 49.5% | -0.57 | 0.0087 | -0.022 | ||
| 13.10 | 14.65 | 1 | 621 | 48.3% | 0.46 | 0.0072 | -0.020 | 130 | 40.00 | 42.35 | 18 | 48.6% | -0.60 | 0.0088 | -0.021 | |
| 12.25 | 13.45 | 91 | 48.4% | 0.44 | 0.0072 | -0.020 | 135 | 44.10 | 46.35 | 27 | 49.0% | -0.63 | 0.0088 | -0.021 | ||
| 11.20 | 13.00 | 602 | 790 | 49.0% | 0.41 | 0.0071 | -0.020 | 140 | 47.95 | 50.30 | 5 | 48.8% | -0.66 | 0.0088 | -0.021 | |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 21, 2028
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.