CCJ cadeia de opções Cameco Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±14.4% (69.33–92.58) · IV ATM 44.5% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 35.25 | 38.05 | 26 | 94.3% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 45 | 0 | 0.2900 | 81 | 72.7% | -0.01 | 0.0010 | -0.003 | ||
| 30.30 | 33.15 | 131 | 81.2% | 0.99 | 0.0016 | -0.000 | 50 | 0 | 0.1400 | 100 | 54.8% | -0.01 | 0.0017 | -0.004 | ||
| 25.75 | 28.25 | 9 | 73.8% | 0.98 | 0.0032 | -0.004 | 55 | 0.0300 | 0.4000 | 374 | 54.0% | -0.02 | 0.0033 | -0.007 | ||
| 21.10 | 22.65 | 18 | 57.4% | 0.95 | 0.0065 | -0.011 | 60 | 0.2400 | 0.4400 | 1 | 765 | 47.9% | -0.05 | 0.0066 | -0.013 | |
| 15.95 | 18.35 | 27 | 49.5% | 0.90 | 0.0116 | -0.021 | 65 | 0.6000 | 0.9000 | 26 | 902 | 45.9% | -0.10 | 0.0118 | -0.023 | |
| 12.65 | 13.75 | 58 | 49.4% | 0.82 | 0.0178 | -0.032 | 70 | 1.54 | 1.74 | 40 | 1,006 | 45.6% | -0.19 | 0.0180 | -0.034 | |
| 8.95 | 9.80 | 5 | 89 | 45.5% | 0.70 | 0.0235 | -0.041 | 75 | 2.86 | 3.20 | 15 | 977 | 44.6% | -0.30 | 0.0237 | -0.043 |
| 6.25 | 6.60 | 4 | 117 | 44.4% | 0.57 | 0.0270 | -0.047 | 80 | 5.00 | 5.40 | 25 | 2,551 | 44.7% | -0.43 | 0.0273 | -0.048 |
| 4.10 | 4.45 | 31 | 494 | 44.4% | 0.44 | 0.0272 | -0.047 | 85 | 7.75 | 8.20 | 44 | 3,690 | 44.1% | -0.57 | 0.0276 | -0.047 |
| 2.43 | 2.87 | 185 | 1,291 | 43.7% | 0.32 | 0.0246 | -0.043 | 90 | 10.95 | 11.90 | 16 | 1,981 | 44.0% | -0.69 | 0.0251 | -0.042 |
| 1.60 | 1.81 | 59 | 1,597 | 44.6% | 0.22 | 0.0204 | -0.036 | 95 | 14.85 | 15.90 | 1,413 | 43.8% | -0.79 | 0.0213 | -0.035 | |
| 0.9700 | 1.20 | 464 | 2,566 | 45.5% | 0.15 | 0.0158 | -0.028 | 100 | 19.05 | 20.25 | 2 | 1,486 | 42.4% | -0.87 | 0.0173 | -0.028 |
| 0.5400 | 0.7800 | 7 | 1,933 | 45.9% | 0.10 | 0.0118 | -0.022 | 105 | 23.35 | 24.95 | 405 | -0.92 | 0.0138 | -0.022 | ||
| 0.3900 | 0.5000 | 12 | 4,497 | 47.5% | 0.07 | 0.0087 | -0.017 | 110 | 28.15 | 29.85 | 516 | -0.96 | 0.0110 | -0.018 | ||
| 0.2000 | 0.5200 | 34 | 2,640 | 50.5% | 0.05 | 0.0064 | -0.013 | 115 | 33.05 | 34.95 | 756 | -0.99 | 0.0090 | -0.013 | ||
| 0.1500 | 0.4200 | 8 | 649 | 52.9% | 0.04 | 0.0048 | -0.010 | 120 | 38.05 | 40.10 | 372 | -1.00 | 0.0012 | -0.013 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.