CCJ chuỗi quyền chọn Cameco Corporation
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±22.3% (74.86–117.91) · ATM IV 46.3% · P/C open interest 0.38
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 46.10 | 48.80 | 996 | 58.4% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 50 | 0.0500 | 0.7500 | 1,361 | 62.6% | -0.01 | 0.0012 | -0.004 | ||
| 41.25 | 43.55 | 431 | 45.5% | 0.98 | 0.0018 | 0.000 | 55 | 0.1400 | 0.5700 | 195 | 53.5% | -0.02 | 0.0019 | -0.006 | ||
| 36.70 | 38.85 | 587 | 48.1% | 0.96 | 0.0029 | 0.000 | 60 | 0.3200 | 0.6300 | 2,262 | 49.2% | -0.04 | 0.0029 | -0.009 | ||
| 31.95 | 34.45 | 15 | 634 | 47.2% | 0.94 | 0.0044 | -0.004 | 65 | 0.7200 | 1.07 | 1 | 682 | 48.9% | -0.06 | 0.0044 | -0.013 |
| 27.40 | 30.10 | 513 | 45.6% | 0.90 | 0.0061 | -0.010 | 70 | 1.21 | 1.73 | 1,213 | 48.0% | -0.10 | 0.0062 | -0.018 | ||
| 23.95 | 25.50 | 1 | 409 | 46.0% | 0.86 | 0.0081 | -0.016 | 75 | 1.99 | 2.68 | 1 | 1,198 | 47.4% | -0.15 | 0.0082 | -0.023 |
| 20.00 | 21.85 | 1 | 929 | 45.5% | 0.80 | 0.0101 | -0.023 | 80 | 3.25 | 4.00 | 9 | 1,831 | 47.6% | -0.20 | 0.0102 | -0.028 |
| 16.65 | 18.95 | 1,142 | 46.8% | 0.74 | 0.0118 | -0.028 | 85 | 4.85 | 5.30 | 5 | 648 | 46.7% | -0.27 | 0.0121 | -0.032 | |
| 14.20 | 15.40 | 11 | 5,794 | 46.5% | 0.67 | 0.0132 | -0.033 | 90 | 6.65 | 7.50 | 1,511 | 2,133 | 46.7% | -0.34 | 0.0135 | -0.036 |
| 11.50 | 12.70 | 2 | 1,420 | 46.0% | 0.60 | 0.0141 | -0.036 | 95 | 9.20 | 9.65 | 4 | 1,157 | 46.6% | -0.41 | 0.0145 | -0.038 |
| 9.50 | 10.45 | 5 | 2,244 | 46.4% | 0.53 | 0.0145 | -0.038 | 100 | 11.95 | 12.40 | 2 | 1,268 | 46.7% | -0.48 | 0.0150 | -0.038 |
| 7.80 | 8.65 | 13 | 1,360 | 47.0% | 0.46 | 0.0145 | -0.038 | 105 | 15.05 | 15.55 | 581 | 46.8% | -0.55 | 0.0150 | -0.038 | |
| 6.15 | 7.05 | 24 | 2,797 | 46.8% | 0.40 | 0.0140 | -0.037 | 110 | 18.45 | 19.00 | 3,631 | 46.9% | -0.62 | 0.0147 | -0.036 | |
| 5.10 | 5.75 | 7 | 2,022 | 47.4% | 0.34 | 0.0133 | -0.036 | 115 | 22.05 | 23.20 | 3,563 | 47.8% | -0.68 | 0.0141 | -0.034 | |
| 4.15 | 4.65 | 17 | 2,203 | 47.7% | 0.29 | 0.0123 | -0.034 | 120 | 25.85 | 27.60 | 878 | 48.8% | -0.73 | 0.0133 | -0.030 | |
| 3.30 | 3.85 | 12 | 675 | 48.0% | 0.25 | 0.0113 | -0.031 | 125 | 30.20 | 31.75 | 57 | 49.5% | -0.78 | 0.0124 | -0.027 | |
| 2.51 | 3.20 | 20 | 1,491 | 48.0% | 0.21 | 0.0102 | -0.029 | 130 | 34.40 | 36.35 | 645 | 50.2% | -0.82 | 0.0115 | -0.024 | |
| 2.09 | 2.51 | 542 | 48.3% | 0.18 | 0.0091 | -0.026 | 135 | 38.30 | 41.15 | 43 | 49.7% | -0.86 | 0.0105 | -0.020 | ||
| 1.70 | 2.12 | 24 | 25.3K | 48.9% | 0.15 | 0.0081 | -0.024 | 140 | 43.30 | 45.15 | 4,603 | 49.0% | -0.89 | 0.0096 | -0.017 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.