BIDU volatilidad Baidu, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 06:34 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 41.3% | -3.2pt | ±3.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 36.3% | -1.3pt | ±5.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 38.8% | -0.3pt | ±6.9% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.4% | -4.7pt | ±8.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 42.5% | -0.1pt | ±10.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 44.4% | +1.5pt | ±11.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 42.8% | -0.8pt | ±13.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 42.6% | -3.7pt | ±16.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 41.5% | -3.7pt | ±21.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 42.3% | -1.9pt | ±27.2% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 43.5% | -5.3pt | ±32.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 44.0% | -2.3pt | ±38.7% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.