BIDU volatilidad Baidu, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 12:33 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 40.0% | -1.8pt | ±2.7% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 35.7% | +7.0pt | ±4.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 38.1% | -1.2pt | ±6.5% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 35.3% | -2.0pt | ±7.2% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 37.9% | -1.9pt | ±8.8% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 38.0% | -2.7pt | ±10.1% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 39.8% | -3.0pt | ±11.2% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 43.4% | -4.7pt | ±16.3% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 43.3% | -2.2pt | ±18.9% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 44.1% | -1.4pt | ±21.6% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 43.6% | -1.0pt | ±25.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 45.2% | -2.1pt | ±32.0% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 44.7% | — | ±36.3% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 45.9% | +0.8pt | ±42.6% |
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.