BBY volatilidade Best Buy Co., Inc.
Cboe delayed options data · em 15:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 52.3% | +11.1pt | ±2.5% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 34.7% | +4.3pt | ±4.2% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 36.8% | +3.6pt | ±6.4% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 36.5% | +3.1pt | ±7.4% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 35.1% | +4.0pt | ±8.0% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 37.7% | -1.9pt | ±9.5% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 37.1% | +2.3pt | ±10.1% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 35.8% | -0.2pt | ±10.6% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 35.0% | +1.9pt | ±12.8% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 38.7% | +0.8pt | ±16.7% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 38.7% | +1.1pt | ±18.5% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 39.7% | +2.4pt | ±22.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 39.3% | +3.2pt | ±26.9% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 40.3% | +2.1pt | ±31.2% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 41.0% | +3.0pt | ±35.9% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.