BBY volatilité Best Buy Co., Inc.
Cboe delayed options data · au 12:33 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 42.9% | -3.0pt | ±2.6% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 32.7% | -0.2pt | ±4.1% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 35.3% | -1.4pt | ±6.3% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 38.4% | +3.9pt | ±7.8% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 38.7% | +2.7pt | ±8.9% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 35.4% | +4.0pt | ±9.0% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 36.3% | +1.0pt | ±10.1% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 33.7% | +1.5pt | ±12.5% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 39.9% | +2.1pt | ±17.4% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 39.0% | +1.6pt | ±18.8% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 39.1% | +0.3pt | ±22.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 39.2% | +1.9pt | ±27.1% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 39.8% | +3.1pt | ±31.1% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 39.7% | +4.0pt | ±35.1% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.