State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 16:05 UTC · Valori derivati dall'intera catena (2,038 contratti, 24 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (28 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±6.3% (intervallo 63.45–72.02) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 4.29 @ strike 67.5 · ATM IV: 26.5%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 60.96 | -10% | 90.4% | 9.6% |
| 64.35 | -5% | 73.0% | 27.0% |
| 67.73 | -0% | 48.5% | 51.5% |
| 71.12 | +5% | 25.4% | 74.6% |
| 74.51 | +10% | 10.5% | 89.5% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±0.5% | 17.8% | 27.0K |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±1.7% | 27.3% | 24.3K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±2.5% | 28.4% | 48.5K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±2.9% | 25.4% | 405 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±3.3% | 25.8% | 592 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.8% | 27.2% | 40.8K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±4.1% | 26.1% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±4.8% | 27.0% | 17.1K |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±5.6% | 26.6% | 7,591 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±6.3% | 26.5% | 334.7K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±6.9% | 26.1% | 2,342 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±8.4% | 25.8% | 895.6K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 70 C · 102.5K60 P · 77.0K65 C · 75.1K62.5 P · 67.7K60 C · 64.7K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 196 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 78.6% delle volte.
Informazioni State Street Energy Select Sector SPDR ETF
The State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) is engineered to mirror the overall return (both price appreciation and dividend income) of the Energy Select Sector Index, prior to any operational costs. This underlying index is specifically constructed to accurately reflect the performance of the energy companies within the S&P 500. The ETF grants investors precise access to businesses engaged in core energy industries, including oil, natural gas, other consumable fuels, and the associated equipment and services sectors. This focused targeting allows market participants to establish either long-term strategic allocations or short-term tactical positions within the energy space, offering a more refined exposure than conventional, broad-based investment styles.
ETF · Asset Management · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
Titoli correlati · ETF
SPY · IV 13.4%QQQ · IV 20.5%IWM · IV 19.1%EWZ · IV 58.0%TQQQ · IV 60.0%TLT · IV 13.8%