iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX · ETF)
Cboe delayed options data · 기준일 03:39 UTC · 전체 체인에서 파생된 수치 (1,160 계약, 12 만기일) · IV 자체 히스토리 백분위는 기록 60일 이후부터 표시됩니다 (3 현재까지)
예상 변동폭 — Sep 18, 2026 (16 일)
방법론 →옵션 가격에서 산출: 등가격 스트래들 비용을 기준으로, 시장이 이 날짜까지 해당 방향과 무관하게 약 그 정도의 변동폭을 반영하고 있음을 나타냅니다. 이는 변동폭의 추정치이며, 방향의 예측이 아닙니다.
옵션이 예상하는 변동폭은 약 ±7.5% (범위 16.70–19.40) 작성자 Sep 18, 2026. ATM 스트래들: 1.35 @ 행사가 18 · ATM IV: 44.8%.
확률 분포
모델 및 가정 →이 곡선은 현재 내재변동성을 입력한 로그정규 모델이 해당 만기의 결과 범위를 어떻게 나타내는지 보여줍니다. 음영 처리된 영역: 예상 변동폭 구간.
| 레벨 | 가격 대비 | P(상회)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(하회) |
|---|---|---|---|
| 16.25 | -10% | 85.8% | 14.2% |
| 17.15 | -5% | 69.1% | 30.9% |
| 18.05 | +0% | 48.1% | 51.9% |
| 18.95 | +5% | 28.6% | 71.4% |
| 19.86 | +10% | 14.3% | 85.7% |
만기 시점에 각 레벨 위/아래에서 마감할 모델 추정 확률 — 명시된 가정 하의 추정값이며, 예측이 아닙니다.
확률 탐색기
슬라이더를 원하는 수준으로 드래그하면 선택한 만기일에 주가가 해당 수준보다 높거나 낮게 마감될 모델 추정 확률을 확인할 수 있습니다.
기간: Sep 18, 2026 · 로그정규 모델, 제로 드리프트 — 예측이 아닌 추정치입니다. 가정 조건
만기 목록
체인 열기 →| 만기 | DTEDays to expiration, in calendar days. | 내재 변동폭 | ATM IV | 미결제약정 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±2.4% | 40.2% | 77.4K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±5.0% | 39.6% | 36.7K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±7.5% | 44.8% | 92.2K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±9.8% | 49.2% | 30.5K |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±11.9% | 52.0% | 15.1K |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±14.2% | 56.1% | 6,198 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±16.0% | 58.1% | 39.3K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±24.3% | 66.2% | 6,715 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±30.5% | 71.6% | 15.8K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±33.7% | 70.7% | 61.1K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±44.0% | 77.0% | 7,233 |
행사가별 미결제약정 — Sep 18
옵션 포지션이 집중된 위치. 청록색 막대는 콜, 빨간색 막대는 풋이며, 점선은 현재 가격입니다.
미결제약정 집중 상위 종목 (만기 60일 이내 전체): 20 C · 27.2K22 C · 16.7K24 C · 15.8K19 C · 15.1K21 C · 14.0K
IV 기간 구조
변동성 페이지 →각 만기일의 등가격(ATM) 내재변동성입니다. 특정 날짜 부근에서 볼록하게 솟은 구간은 시장이 반영하고 있는 예정 이벤트를 나타내는 경우가 많습니다.
미결제약정은 언제 만료되나요?
실적 기록
전체 히스토리 →매 거래일, 결과가 알려지기 전에 각 만기에 대해 옵션 시장이 반영하는 가격을 기록합니다. 만기가 결제되기 시작하면 이 섹션에서 예상치와 실제치를 비교하며, 기록은 절대 재작성되지 않습니다. 2026년 8월 31일부터 기록 중.
소개 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
These iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNs are unsecured debt instruments, issued by Barclays Bank PLC. They are specifically structured to offer investors exposure to the overall performance of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · 프로필: Financial Modeling Prep