VXX volatilidad iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Cboe delayed options data · a fecha de 13:06 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 75.5% | -27.0pt | ±6.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 73.0% | -35.0pt | ±10.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 76.0% | -46.6pt | ±13.4% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 74.1% | -38.9pt | ±15.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 73.9% | -43.2pt | ±17.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 72.5% | -23.8pt | ±18.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 73.7% | -30.2pt | ±23.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 75.7% | -34.6pt | ±29.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 82.5% | -28.6pt | ±41.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 77.6% | — | ±48.2% |
| Nov 19, 2027 | 395 | 77.3% | — | ±60.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 52.4% | -29.2pt | ±44.1% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.