VXX catena di opzioni iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±60.1% (7.19–28.89) · ATM IV 77.3% · P/C open interest 0.04
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.10 | 10.25 | 1 | 63.7% | 0.86 | 0.0148 | -0.003 | 10 | 0.1400 | 3.30 | 87.9% | -0.12 | 0.0142 | -0.004 | |||
| 6.50 | 9.70 | 2 | 66.0% | 0.83 | 0.0167 | -0.003 | 11 | 0.3300 | 3.50 | 6 | 82.6% | -0.15 | 0.0162 | -0.004 | ||
| 6.00 | 9.15 | 10 | 67.7% | 0.81 | 0.0186 | -0.004 | 12 | 0.7900 | 3.75 | 6 | 80.8% | -0.18 | 0.0183 | -0.004 | ||
| 6.10 | 8.70 | 75.0% | 0.78 | 0.0204 | -0.004 | 13 | 1.27 | 4.05 | 79.2% | -0.20 | 0.0203 | -0.005 | ||||
| 5.65 | 8.25 | 75.5% | 0.75 | 0.0220 | -0.005 | 14 | 1.83 | 4.50 | 79.3% | -0.23 | 0.0221 | -0.005 | ||||
| 5.25 | 7.85 | 76.1% | 0.72 | 0.0231 | -0.005 | 15 | 2.37 | 5.05 | 79.4% | -0.26 | 0.0234 | -0.005 | ||||
| 4.85 | 7.45 | 10 | 76.2% | 0.70 | 0.0240 | -0.005 | 16 | 2.93 | 5.65 | 2 | 79.6% | -0.28 | 0.0245 | -0.006 | ||
| 4.75 | 6.70 | 8 | 10 | 75.5% | 0.67 | 0.0246 | -0.006 | 17 | 3.50 | 6.25 | 79.5% | -0.31 | 0.0253 | -0.006 | ||
| 4.10 | 6.70 | 1 | 75.9% | 0.65 | 0.0250 | -0.006 | 18 | 4.10 | 6.80 | 78.7% | -0.34 | 0.0260 | -0.006 | |||
| 3.75 | 6.55 | 72 | 77.0% | 0.62 | 0.0254 | -0.006 | 19 | 4.70 | 7.50 | 78.8% | -0.36 | 0.0265 | -0.006 | |||
| 4.45 | 5.80 | 5 | 45 | 80.9% | 0.60 | 0.0256 | -0.006 | 20 | 5.40 | 7.95 | 77.4% | -0.38 | 0.0269 | -0.006 | ||
| 3.15 | 5.95 | 3 | 76.6% | 0.58 | 0.0257 | -0.007 | 21 | 6.10 | 8.95 | 79.7% | -0.40 | 0.0273 | -0.007 | |||
| 2.98 | 5.75 | 2 | 77.7% | 0.56 | 0.0258 | -0.007 | 22 | 6.30 | 9.65 | 76.0% | -0.42 | 0.0275 | -0.007 | |||
| 2.61 | 5.55 | 5 | 77.1% | 0.54 | 0.0258 | -0.007 | 23 | 7.05 | 11.00 | 80.5% | -0.44 | 0.0277 | -0.007 | |||
| 2.48 | 5.35 | 77.9% | 0.53 | 0.0257 | -0.007 | 24 | 7.85 | 11.25 | 77.4% | -0.46 | 0.0278 | -0.007 | ||||
| 2.33 | 5.20 | 78.8% | 0.51 | 0.0256 | -0.007 | 25 | 8.65 | 12.05 | 77.9% | -0.48 | 0.0279 | -0.007 | ||||
| 2.20 | 5.00 | 10 | 79.2% | 0.49 | 0.0254 | -0.007 | 26 | 9.50 | 12.90 | 79.0% | -0.50 | 0.0279 | -0.007 | |||
| 2.50 | 4.65 | 8 | 10 | 81.4% | 0.48 | 0.0253 | -0.007 | 27 | 11.30 | 13.65 | 85.7% | -0.51 | 0.0279 | -0.007 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 19, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.