USB volatilité U.S. Bancorp
Cboe delayed options data · au 18:45 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 26.1% | +1.9pt | ±1.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 23.9% | +2.4pt | ±3.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 23.7% | +2.1pt | ±4.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 24.2% | +2.7pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 23.5% | +3.0pt | ±5.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 23.0% | +3.3pt | ±5.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 22.3% | +2.8pt | ±7.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 22.3% | +2.8pt | ±9.0% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 24.2% | +3.1pt | ±11.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 24.1% | +3.4pt | ±12.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 25.5% | +3.6pt | ±16.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 25.9% | +3.8pt | ±19.4% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 26.6% | +4.6pt | ±23.0% |
| Feb 18, 2028 | 486 | 26.5% | +3.4pt | ±23.5% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.