USB cadeia de opções U.S. Bancorp
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±6.4% (54.78–62.34) · IV ATM 23.6% · P/C open interest 3.43
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 22.45 | 25.10 | 1.00 | 0.0010 | -0.002 | 35 | 0 | 1.40 | 114.1% | -0.00 | 0.0010 | -0.002 | |||||
| 17.50 | 20.15 | 0.99 | 0.0024 | -0.003 | 40 | 0 | 1.20 | 86.4% | -0.01 | 0.0025 | -0.003 | |||||
| 13.55 | 15.80 | 0.98 | 0.0054 | -0.005 | 44 | 0 | 0.7500 | 61.4% | -0.02 | 0.0054 | -0.005 | |||||
| 12.60 | 14.80 | 0.98 | 0.0066 | -0.005 | 45 | 0 | 2.18 | 78.6% | -0.02 | 0.0066 | -0.005 | |||||
| 11.80 | 13.80 | 0.97 | 0.0081 | -0.006 | 46 | 0 | 1.56 | 66.3% | -0.03 | 0.0082 | -0.006 | |||||
| 11.20 | 12.85 | 32.1% | 0.97 | 0.0100 | -0.007 | 47 | 0 | 2.21 | 69.9% | -0.03 | 0.0101 | -0.007 | ||||
| 10.20 | 11.85 | 28.8% | 0.96 | 0.0123 | -0.008 | 48 | 0 | 1.82 | 61.0% | -0.04 | 0.0124 | -0.008 | ||||
| 9.25 | 10.90 | 30.4% | 0.95 | 0.0152 | -0.009 | 49 | 0 | 2.00 | 58.7% | -0.05 | 0.0154 | -0.009 | ||||
| 8.30 | 9.80 | 25.3% | 0.94 | 0.0188 | -0.010 | 50 | 0 | 0.3700 | 33.1% | -0.07 | 0.0190 | -0.010 | ||||
| 7.35 | 8.95 | 28.2% | 0.92 | 0.0234 | -0.011 | 51 | 0.0900 | 0.4000 | 10 | 32.1% | -0.08 | 0.0236 | -0.011 | |||
| 6.45 | 8.05 | 28.5% | 0.90 | 0.0289 | -0.013 | 52 | 0 | 1.40 | 39.9% | -0.10 | 0.0293 | -0.013 | ||||
| 5.55 | 7.10 | 27.2% | 0.87 | 0.0358 | -0.014 | 53 | 0.0600 | 0.6600 | 1 | 28.5% | -0.13 | 0.0362 | -0.014 | |||
| 4.65 | 6.25 | 26.5% | 0.84 | 0.0440 | -0.016 | 54 | 0.3100 | 0.7200 | 1 | 1 | 28.3% | -0.16 | 0.0446 | -0.016 | ||
| 3.50 | 5.70 | 3 | 25.6% | 0.80 | 0.0535 | -0.017 | 55 | 0.3700 | 0.7900 | 8 | 25.6% | -0.20 | 0.0544 | -0.018 | ||
| 2.88 | 4.70 | 24.5% | 0.75 | 0.0640 | -0.019 | 56 | 0.5800 | 1.04 | 109 | 25.3% | -0.26 | 0.0652 | -0.019 | |||
| 2.71 | 4.00 | 28.0% | 0.68 | 0.0745 | -0.020 | 57 | 0.8700 | 1.34 | 1 | 1 | 24.9% | -0.32 | 0.0762 | -0.021 | ||
| 2.11 | 2.55 | 22.3% | 0.61 | 0.0834 | -0.021 | 58 | 1.23 | 1.71 | 24.5% | -0.40 | 0.0858 | -0.022 | ||||
| 1.60 | 2.07 | 5 | 22.8% | 0.52 | 0.0887 | -0.021 | 59 | 1.70 | 2.18 | 24.4% | -0.49 | 0.0919 | -0.022 | |||
| 1.16 | 1.45 | 1 | 21.7% | 0.43 | 0.0887 | -0.021 | 60 | 2.28 | 2.70 | 15 | 24.2% | -0.58 | 0.0929 | -0.022 | ||
| 0.6100 | 1.13 | 2 | 32 | 20.6% | 0.35 | 0.0835 | -0.019 | 61 | 2.75 | 3.40 | 23.4% | -0.67 | 0.0887 | -0.021 | ||
| 0.5200 | 0.9400 | 1 | 22.6% | 0.27 | 0.0745 | -0.018 | 62 | 2.93 | 5.05 | 26.3% | -0.75 | 0.0805 | -0.019 | |||
| 0.2500 | 0.6000 | 21.0% | 0.21 | 0.0638 | -0.016 | 63 | 3.90 | 5.70 | 27.1% | -0.81 | 0.0705 | -0.017 | ||||
| 0.0200 | 0.7600 | 23.4% | 0.17 | 0.0533 | -0.014 | 64 | 4.60 | 6.80 | 28.6% | -0.87 | 0.0602 | -0.016 | ||||
| 0.0100 | 0.7500 | 26.0% | 0.13 | 0.0439 | -0.012 | 65 | 5.80 | 7.50 | 30.8% | -0.91 | 0.0502 | -0.014 | ||||
| 0 | 2.00 | 40.4% | 0.10 | 0.0360 | -0.011 | 66 | 6.70 | 8.45 | 32.1% | -0.94 | 0.0404 | -0.012 | ||||
| 0 | 2.00 | 43.5% | 0.08 | 0.0294 | -0.009 | 67 | 6.85 | 10.45 | 36.5% | -0.96 | 0.0313 | -0.010 | ||||
| 0 | 1.95 | 46.0% | 0.07 | 0.0241 | -0.008 | 68 | 7.85 | 11.45 | 39.2% | -0.97 | 0.0231 | -0.008 | ||||
| 0 | 1.85 | 50.6% | 0.04 | 0.0164 | -0.006 | 70 | 10.05 | 12.75 | 37.1% | -0.99 | 0.0112 | -0.004 | ||||
| 0 | 1.45 | 58.5% | 0.02 | 0.0070 | -0.004 | 75 | 15.05 | 17.75 | 47.7% | -1.00 | 0.0011 | -0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 27, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.