USB catena di opzioni U.S. Bancorp
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±7.6% (53.42–62.27) · ATM IV 23.3% · P/C open interest 0.35
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.50 | 29.35 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 30 | 0 | 2.13 | 94 | 130.4% | -0.00 | 0.0006 | -0.001 | ||||
| 23.80 | 26.90 | 1.00 | 0.0009 | 0.000 | 32.5 | 0 | 2.13 | 995 | 117.4% | -0.00 | 0.0009 | -0.001 | ||||
| 21.70 | 24.40 | 1 | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 35 | 0 | 0.2700 | 169 | 54.7% | -0.01 | 0.0014 | -0.002 | |||
| 19.20 | 21.95 | 0.99 | 0.0023 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.2800 | 166 | 48.8% | -0.01 | 0.0023 | -0.002 | ||||
| 16.40 | 19.45 | 0.99 | 0.0036 | -0.001 | 40 | 0 | 0.2900 | 491 | 51.9% | -0.02 | 0.0037 | -0.003 | ||||
| 14.60 | 17.00 | 724 | 37.2% | 0.98 | 0.0058 | -0.002 | 42.5 | 0 | 0.1100 | 939 | 38.0% | -0.02 | 0.0059 | -0.004 | ||
| 11.55 | 15.10 | 857 | 31.8% | 0.96 | 0.0093 | -0.004 | 45 | 0.0200 | 0.2900 | 20 | 1,713 | 38.4% | -0.04 | 0.0094 | -0.006 | |
| 10.75 | 11.90 | 414 | 43.1% | 0.94 | 0.0150 | -0.007 | 47.5 | 0.0200 | 0.3700 | 10 | 327 | 33.3% | -0.06 | 0.0152 | -0.008 | |
| 8.40 | 9.40 | 703 | 36.2% | 0.90 | 0.0239 | -0.009 | 50 | 0.0600 | 0.3000 | 369 | 26.0% | -0.10 | 0.0242 | -0.011 | ||
| 6.15 | 6.60 | 41 | 2,000 | 27.2% | 0.84 | 0.0372 | -0.013 | 52.5 | 0.5100 | 0.6700 | 26 | 1,129 | 27.9% | -0.17 | 0.0380 | -0.014 |
| 4.20 | 4.60 | 1,094 | 25.9% | 0.74 | 0.0549 | -0.016 | 55 | 0.8700 | 1.20 | 43 | 1,114 | 25.4% | -0.27 | 0.0566 | -0.017 | |
| 2.56 | 2.72 | 680 | 879 | 23.4% | 0.58 | 0.0716 | -0.017 | 57.5 | 1.56 | 2.01 | 20 | 739 | 23.1% | -0.43 | 0.0750 | -0.018 |
| 1.34 | 1.43 | 658 | 3,244 | 22.0% | 0.40 | 0.0749 | -0.016 | 60 | 2.81 | 3.20 | 6 | 830 | 21.1% | -0.63 | 0.0814 | -0.018 |
| 0.5100 | 0.6800 | 222 | 5,485 | 20.8% | 0.23 | 0.0601 | -0.013 | 62.5 | 4.70 | 5.05 | 1 | 382 | 20.7% | -0.81 | 0.0703 | -0.014 |
| 0.2100 | 0.3000 | 62 | 4,381 | 21.0% | 0.13 | 0.0398 | -0.009 | 65 | 6.65 | 7.25 | 202 | -0.94 | 0.0521 | -0.011 | ||
| 0 | 0.2200 | 2 | 7,527 | 21.6% | 0.07 | 0.0243 | -0.006 | 67.5 | 8.35 | 10.95 | 21 | -1.00 | 0.0014 | -0.009 | ||
| 0 | 0.2800 | 3 | 1,147 | 27.0% | 0.04 | 0.0147 | -0.004 | 70 | 10.40 | 12.80 | 54 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||
| 0 | 0.0600 | 71 | 24.3% | 0.02 | 0.0090 | -0.003 | 72.5 | 13.35 | 15.95 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0900 | 184 | 29.0% | 0.01 | 0.0057 | -0.002 | 75 | 15.20 | 18.65 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0700 | 15 | 34.0% | 0.01 | 0.0026 | -0.001 | 80 | 20.30 | 23.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0700 | 41 | 39.5% | 0.00 | 0.0013 | -0.001 | 85 | 25.20 | 28.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.