USB цепочка опционов U.S. Bancorp
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.2% (56.39–69.15) · ATM IV 23.5% · P/C открытого интереса 0.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 29.00 | 31.75 | 60.6% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.1200 | 1,042 | 55.0% | -0.01 | 0.0009 | -0.001 | |||
| 26.30 | 29.25 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 35 | 0 | 0.1300 | 169 | 50.0% | -0.01 | 0.0013 | -0.001 | ||||
| 24.05 | 26.65 | 9 | 1.00 | 0.0011 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.1500 | 166 | 45.6% | -0.01 | 0.0018 | -0.002 | |||
| 21.35 | 24.35 | 392 | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1800 | 532 | 41.6% | -0.01 | 0.0027 | -0.002 | |||
| 18.90 | 21.85 | 726 | 0.99 | 0.0035 | 0.000 | 42.5 | 0.0100 | 0.2000 | 937 | 37.6% | -0.02 | 0.0040 | -0.003 | |||
| 16.65 | 18.60 | 881 | 0.98 | 0.0059 | 0.000 | 45 | 0.0400 | 0.2600 | 1,673 | 34.9% | -0.03 | 0.0060 | -0.004 | |||
| 14.95 | 15.95 | 419 | 28.8% | 0.96 | 0.0093 | 0.000 | 47.5 | 0.1300 | 0.3400 | 248 | 33.0% | -0.05 | 0.0089 | -0.005 | ||
| 12.45 | 13.35 | 685 | 0.93 | 0.0137 | -0.002 | 50 | 0.2200 | 0.3700 | 10 | 318 | 29.5% | -0.07 | 0.0132 | -0.006 | ||
| 9.40 | 11.35 | 594 | 0.90 | 0.0194 | -0.005 | 52.5 | 0.3700 | 0.6000 | 159 | 28.0% | -0.11 | 0.0192 | -0.008 | |||
| 7.55 | 9.15 | 1,136 | 22.5% | 0.84 | 0.0268 | -0.007 | 55 | 0.6800 | 0.9000 | 354 | 26.6% | -0.16 | 0.0272 | -0.010 | ||
| 6.40 | 6.85 | 4 | 536 | 25.1% | 0.77 | 0.0356 | -0.010 | 57.5 | 1.12 | 1.39 | 12 | 450 | 25.3% | -0.24 | 0.0367 | -0.012 |
| 4.75 | 5.05 | 128 | 3,078 | 24.6% | 0.67 | 0.0442 | -0.012 | 60 | 1.83 | 2.10 | 301 | 24.3% | -0.34 | 0.0461 | -0.014 | |
| 3.20 | 3.60 | 4 | 1,713 | 23.6% | 0.55 | 0.0499 | -0.013 | 62.5 | 2.81 | 3.15 | 1 | 273 | 23.5% | -0.47 | 0.0528 | -0.014 |
| 2.07 | 2.32 | 11 | 3,820 | 22.7% | 0.42 | 0.0505 | -0.013 | 65 | 4.15 | 4.45 | 181 | 22.6% | -0.60 | 0.0542 | -0.014 | |
| 1.25 | 1.52 | 15 | 7,612 | 22.4% | 0.31 | 0.0458 | -0.012 | 67.5 | 5.85 | 6.35 | 363 | 23.0% | -0.72 | 0.0497 | -0.012 | |
| 0.7400 | 0.9100 | 3 | 1,521 | 22.2% | 0.21 | 0.0379 | -0.010 | 70 | 7.85 | 8.40 | 20 | 23.2% | -0.82 | 0.0404 | -0.008 | |
| 0.4100 | 0.6100 | 59 | 22.7% | 0.14 | 0.0291 | -0.008 | 72.5 | 9.80 | 11.55 | 28.2% | -0.90 | 0.0292 | -0.004 | |||
| 0.1800 | 0.3800 | 190 | 22.5% | 0.09 | 0.0213 | -0.006 | 75 | 12.10 | 13.70 | 2 | 28.2% | -0.94 | 0.0190 | -0.001 | ||
| 0 | 0.2000 | 19 | 23.4% | 0.04 | 0.0104 | -0.003 | 80 | 16.05 | 19.10 | 25.8% | -0.99 | 0.0062 | 0.000 | |||
| 0 | 0.3600 | 41 | 27.2% | 0.02 | 0.0049 | -0.002 | 85 | 21.05 | 24.05 | 30.1% | -1.00 | 0.0016 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.