USB chuỗi quyền chọn U.S. Bancorp
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±11.7% (51.10–64.60) · ATM IV 25.1% · Open interest P/C 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.45 | 25.30 | 46.7% | 1.00 | 0.0017 | 0.000 | 35 | 0 | 0.3200 | 53 | 48.1% | -0.01 | 0.0022 | -0.002 | |||
| 19.05 | 22.05 | 0.99 | 0.0028 | 0.000 | 37.5 | 0.0100 | 0.1500 | 21 | 37.8% | -0.02 | 0.0035 | -0.002 | ||||
| 16.60 | 19.60 | 0.98 | 0.0047 | -0.000 | 40 | 0.0400 | 0.2000 | 9 | 35.2% | -0.03 | 0.0054 | -0.003 | ||||
| 15.55 | 16.90 | 40.2% | 0.97 | 0.0076 | -0.002 | 42.5 | 0.0900 | 0.2800 | 4 | 32.9% | -0.04 | 0.0082 | -0.004 | |||
| 13.40 | 14.55 | 38.8% | 0.94 | 0.0118 | -0.004 | 45 | 0.0700 | 0.5500 | 152 | 31.3% | -0.07 | 0.0124 | -0.005 | |||
| 11.05 | 12.20 | 3 | 34.6% | 0.91 | 0.0176 | -0.006 | 47.5 | 0.2400 | 0.7100 | 11 | 29.2% | -0.10 | 0.0181 | -0.007 | ||
| 8.85 | 10.00 | 31.8% | 0.86 | 0.0252 | -0.008 | 50 | 0.7100 | 0.8200 | 19 | 27.7% | -0.15 | 0.0257 | -0.009 | |||
| 6.65 | 7.40 | 24 | 26.0% | 0.79 | 0.0338 | -0.010 | 52.5 | 1.13 | 1.38 | 2 | 5 | 26.7% | -0.23 | 0.0348 | -0.011 | |
| 4.75 | 5.60 | 67 | 24.7% | 0.69 | 0.0423 | -0.012 | 55 | 1.61 | 2.09 | 6 | 24.9% | -0.33 | 0.0438 | -0.012 | ||
| 3.45 | 4.10 | 113 | 24.9% | 0.58 | 0.0486 | -0.013 | 57.5 | 2.75 | 3.20 | 55 | 25.2% | -0.44 | 0.0505 | -0.013 | ||
| 2.19 | 2.60 | 2 | 109 | 22.9% | 0.45 | 0.0504 | -0.012 | 60 | 4.00 | 4.30 | 222 | 23.6% | -0.57 | 0.0522 | -0.013 | |
| 1.41 | 1.92 | 389 | 23.8% | 0.34 | 0.0471 | -0.011 | 62.5 | 5.50 | 5.95 | 140 | 22.7% | -0.69 | 0.0482 | -0.011 | ||
| 0.6300 | 1.20 | 6 | 345 | 22.3% | 0.24 | 0.0400 | -0.009 | 65 | 7.40 | 8.80 | 30 | 27.0% | -0.79 | 0.0407 | -0.009 | |
| 0.3000 | 0.7600 | 179 | 22.2% | 0.16 | 0.0315 | -0.008 | 67.5 | 8.95 | 10.05 | -0.88 | 0.0367 | -0.007 | ||||
| 0.1300 | 0.4900 | 290 | 22.4% | 0.11 | 0.0236 | -0.006 | 70 | 11.20 | 12.40 | -0.95 | 0.0406 | -0.009 | ||||
| 0.0100 | 0.2600 | 1,403 | 21.4% | 0.07 | 0.0171 | -0.004 | 72.5 | 13.35 | 15.95 | -1.00 | 0.0047 | -0.009 | ||||
| 0.0100 | 0.2100 | 7 | 23.2% | 0.05 | 0.0122 | -0.003 | 75 | 15.25 | 18.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.1200 | 42 | 25.5% | 0.02 | 0.0061 | -0.002 | 80 | 20.30 | 23.05 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.0900 | 28.4% | 0.01 | 0.0031 | -0.001 | 85 | 25.30 | 28.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Feb 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.