UNG volatilité United States Natural Gas Fund LP
Cboe delayed options data · au 12:38 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 48.5% | — | ±3.3% |
| Sep 09, 2026 | 6 | 27.8% | +0.5pt | ±3.5% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 40.9% | +3.5pt | ±5.4% |
| Sep 16, 2026 | 13 | 35.3% | -6.1pt | ±5.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 37.2% | +2.0pt | ±6.4% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 39.7% | -5.5pt | ±8.1% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 43.8% | -9.4pt | ±10.1% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 46.9% | -0.9pt | ±11.9% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 43.8% | -2.6pt | ±12.4% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Jan 15, 2027 | 134 | 61.6% | -9.6pt | ±29.9% |
| Apr 16, 2027 | 225 | 59.0% | -9.4pt | ±36.7% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 58.5% | -23.6pt | ±52.8% |
Smile de volatilité — Oct 16, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.