UNG volatilité United States Natural Gas Fund LP
Cboe delayed options data · au 03:44 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | 36.8% | -6.3pt | ±2.2% |
| Oct 23, 2026 | 4 | 43.7% | -21.7pt | ±3.8% |
| Oct 28, 2026 | 9 | 44.8% | -9.4pt | ±5.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 48.6% | -16.6pt | ±6.8% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 45.8% | -2.9pt | ±8.2% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 52.2% | -11.2pt | ±10.9% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 49.8% | -10.4pt | ±11.8% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 52.6% | -19.5pt | ±13.2% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 53.9% | -13.8pt | ±17.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 58.8% | -15.6pt | ±23.2% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 53.3% | -12.3pt | ±30.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 54.9% | -6.2pt | ±45.4% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.