UNG цепочка опционов United States Natural Gas Fund LP
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.8% (9.96–11.64) · ATM IV 47.8% · P/C открытого интереса 0.00
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.30 | 3.90 | 0.99 | 0.0186 | -0.002 | 7.5 | 0 | 1.03 | 236.6% | -0.01 | 0.0186 | -0.002 | |||||
| 1.60 | 3.85 | 0.98 | 0.0298 | -0.002 | 8 | 0 | 0.6300 | 169.7% | -0.02 | 0.0298 | -0.003 | |||||
| 0.8300 | 2.88 | 0.97 | 0.0499 | -0.003 | 8.5 | 0 | 0.4300 | 125.7% | -0.03 | 0.0499 | -0.003 | |||||
| 0.6300 | 2.38 | 0.95 | 0.0878 | -0.004 | 9 | 0 | 0.4400 | 105.3% | -0.05 | 0.0879 | -0.004 | |||||
| 0.7500 | 1.70 | 0.91 | 0.1620 | -0.006 | 9.5 | 0 | 0.2600 | 67.9% | -0.09 | 0.1622 | -0.006 | |||||
| 0.7500 | 1.00 | 2 | 50.4% | 0.81 | 0.3004 | -0.008 | 10 | 0 | 0.1500 | 44 | 38.9% | -0.18 | 0.3009 | -0.008 | ||
| 0.3700 | 0.5500 | 10 | 11 | 39.8% | 0.63 | 0.4680 | -0.011 | 10.5 | 0.0100 | 0.3000 | 1 | 30.8% | -0.37 | 0.4694 | -0.011 | |
| 0.1500 | 0.3100 | 13 | 147 | 40.8% | 0.39 | 0.4639 | -0.011 | 11 | 0.2600 | 0.9600 | 54.8% | -0.61 | 0.4665 | -0.011 | ||
| 0.0400 | 0.1700 | 50 | 94 | 42.4% | 0.22 | 0.3256 | -0.010 | 11.5 | 0.6100 | 1.36 | 59.3% | -0.78 | 0.3284 | -0.010 | ||
| 0 | 0.2700 | 8 | 62.2% | 0.13 | 0.2082 | -0.008 | 12 | 1.06 | 1.56 | 43.6% | -0.87 | 0.2107 | -0.007 | |||
| 0 | 0.2500 | 73.7% | 0.08 | 0.1336 | -0.006 | 12.5 | 1.35 | 2.50 | 80.2% | -0.92 | 0.1365 | -0.006 | ||||
| 0 | 0.2500 | 6 | 85.7% | 0.05 | 0.0881 | -0.004 | 13 | 2.13 | 2.56 | 75.5% | -0.95 | 0.0920 | -0.004 | |||
| 0 | 0.4400 | 115.5% | 0.04 | 0.0598 | -0.004 | 13.5 | 2.30 | 3.50 | 99.2% | -0.97 | 0.0646 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.2300 | 104.7% | 0.03 | 0.0418 | -0.003 | 14 | 2.45 | 4.95 | 162.5% | -0.98 | 0.0469 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.4300 | 136.3% | 0.02 | 0.0298 | -0.002 | 14.5 | 2.47 | 4.55 | -0.99 | 0.0351 | -0.002 | |||||
| 0 | 0.2300 | 123.3% | 0.01 | 0.0218 | -0.002 | 15 | 2.95 | 5.25 | -0.99 | 0.0242 | -0.002 | |||||
| 0 | 0.2300 | 131.8% | 0.01 | 0.0162 | -0.001 | 15.5 | 3.45 | 6.65 | 169.8% | -1.00 | 0.0158 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.2300 | 140.0% | 0.01 | 0.0122 | -0.001 | 16 | 4.05 | 6.65 | 131.5% | -1.00 | 0.0085 | -0.001 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.