UNG volatilidad United States Natural Gas Fund LP
Cboe delayed options data · a fecha de 09:45 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | 36.8% | -6.3pt | ±2.2% |
| Oct 23, 2026 | 3 | 43.7% | -21.7pt | ±3.8% |
| Oct 28, 2026 | 8 | 44.8% | -9.4pt | ±5.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 48.6% | -16.6pt | ±6.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 45.8% | -2.9pt | ±8.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 52.2% | -11.2pt | ±10.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 49.8% | -10.4pt | ±11.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 52.6% | -19.5pt | ±13.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 53.9% | -13.8pt | ±17.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 58.8% | -15.6pt | ±23.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 53.3% | -12.3pt | ±30.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 54.9% | -6.2pt | ±45.4% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.