TWLO Volatilität Twilio Inc.
Cboe delayed options data · Stand 09:44 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 70.5% | -4.7pt | ±5.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 109.8% | +1.9pt | ±15.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 94.6% | +1.5pt | ±16.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 86.7% | +2.6pt | ±18.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 80.6% | +0.6pt | ±19.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 76.2% | +0.6pt | ±19.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 70.1% | +1.5pt | ±22.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 66.2% | +2.9pt | ±25.9% |
| Feb 19, 2027 | 122 | 68.7% | +1.9pt | ±31.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 67.5% | +1.2pt | ±34.4% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 65.8% | +0.8pt | ±36.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 66.2% | +1.5pt | ±42.3% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 65.9% | — | ±49.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 64.9% | — | ±56.3% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.