TTD volatilidade The Trade Desk, Inc.
Cboe delayed options data · em 15:44 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 58.3% | -0.9pt | ±4.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 53.6% | +0.3pt | ±7.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 72.2% | +0.0pt | ±12.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 89.6% | +1.2pt | ±18.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 84.6% | +1.4pt | ±19.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 79.9% | -0.7pt | ±20.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 72.2% | +0.9pt | ±23.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 68.6% | +1.4pt | ±26.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 69.6% | +1.4pt | ±35.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 68.0% | +1.4pt | ±37.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 70.9% | +2.0pt | ±44.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 68.4% | -1.7pt | ±50.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 68.4% | +0.7pt | ±58.8% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.