TTD Optionskette The Trade Desk, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±25.9% (9.02–15.34) · ATM IV 65.5% · P/C Open Interest 0.19
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.50 | 5.90 | 1 | 414 | 99.8% | 0.94 | 0.0265 | -0.002 | 7.5 | 0.1100 | 0.1400 | 1 | 1,892 | 73.2% | -0.06 | 0.0267 | -0.003 |
| 2.70 | 3.25 | 450 | 70.1% | 0.79 | 0.0696 | -0.006 | 10 | 0.5300 | 0.6400 | 3 | 2,566 | 68.4% | -0.21 | 0.0703 | -0.007 | |
| 1.48 | 1.65 | 16 | 5,182 | 67.4% | 0.56 | 0.0965 | -0.009 | 12.5 | 1.44 | 1.75 | 359 | 4,075 | 63.6% | -0.45 | 0.0983 | -0.009 |
| 0.7700 | 0.8300 | 984 | 12.0K | 68.5% | 0.34 | 0.0899 | -0.008 | 15 | 2.91 | 3.85 | 8 | 6,604 | 67.0% | -0.67 | 0.0932 | -0.008 |
| 0.3400 | 0.4300 | 45 | 10.1K | 68.5% | 0.20 | 0.0671 | -0.006 | 17.5 | 5.20 | 5.90 | 2 | 13.5K | 71.5% | -0.82 | 0.0721 | -0.006 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Jan 15, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.