TTD cadena de opciones The Trade Desk, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±29.1% (10.38–18.90) · ATM IV 67.1% · P/C interés abierto 0.41
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.20 | 7.90 | 167 | 0.97 | 0.0115 | 0.000 | 7.5 | 0.0200 | 0.1700 | 479 | 77.2% | -0.03 | 0.0115 | -0.002 | |||
| 4.90 | 6.00 | 26 | 153 | 93.6% | 0.89 | 0.0346 | -0.003 | 10 | 0.3200 | 0.5000 | 46 | 1,026 | 73.4% | -0.11 | 0.0350 | -0.005 |
| 3.00 | 3.55 | 39 | 879 | 68.2% | 0.74 | 0.0603 | -0.007 | 12.5 | 1.00 | 1.15 | 276 | 3,254 | 68.8% | -0.27 | 0.0611 | -0.008 |
| 1.83 | 2.07 | 423 | 3,509 | 65.5% | 0.56 | 0.0739 | -0.009 | 15 | 2.10 | 2.52 | 419 | 1,804 | 68.7% | -0.45 | 0.0756 | -0.009 |
| 1.04 | 1.30 | 114 | 2,455 | 66.6% | 0.39 | 0.0716 | -0.009 | 17.5 | 3.75 | 4.25 | 10 | 2,813 | 69.2% | -0.62 | 0.0744 | -0.009 |
| 0.6600 | 0.7500 | 564 | 2,936 | 69.0% | 0.27 | 0.0604 | -0.008 | 20 | 5.70 | 6.30 | 1 | 6,698 | 69.5% | -0.75 | 0.0642 | -0.007 |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Dec 18, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.