TTD Volatilität The Trade Desk, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 15:44 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 58.3% | -0.9pt | ±4.5% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 53.6% | +0.3pt | ±7.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 72.2% | +0.0pt | ±12.5% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 89.6% | +1.2pt | ±18.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 84.6% | +1.4pt | ±19.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 79.9% | -0.7pt | ±20.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 72.2% | +0.9pt | ±23.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 68.6% | +1.4pt | ±26.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 69.6% | +1.4pt | ±35.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 68.0% | +1.4pt | ±37.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 70.9% | +2.0pt | ±44.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 68.4% | -1.7pt | ±50.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 68.4% | +0.7pt | ±58.8% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.