TRV ボラティリティ The Travelers Companies, Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.21.9%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.18.8%
HV6019.9%
IV − HV20スプレッド
+3.1pt
ユニバース内パーセンタイルWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
11
自己履歴パーセンタイルWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 日分記録済み
Cboe delayed options data · 基準日時： 15:45 UTC · これらの算出方法
IVタームストラクチャー
上場している各限月のアット・ザ・マネーインプライドボラティリティを、残存日数でプロットしたものです。
| 満期日 | DTE | ATM IV | 25Δ スキューThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | インプライドムーブ |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | 21.9% | +0.9pt | ±5.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 21.7% | +1.7pt | ±7.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 21.4% | +1.6pt | ±8.5% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 22.8% | +1.7pt | ±12.8% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 23.0% | +1.9pt | ±15.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 23.6% | +2.5pt | ±18.0% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 23.6% | +3.0pt | ±20.3% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 24.0% | +3.0pt | ±21.4% |
ボラティリティスマイル — Nov 20, 2026
ストライク別インプライドボラティリティ。プット側（左側が高い）への傾きがスキューです：下値保護が上値よりも高く織り込まれています。
コールプット
インプライドと実現の比較、日次記録
IV30HV20